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下列关于巴塞尔协议Ⅲ市场风险新标准法描述正确的有（）。

下列产品中要计量利率风险资本的有（）。

根据2019年1月巴塞尔委员会发布的《市场风险的最低资本要求》，下列描述正确的有（）。

压力测试是一种以____为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的____事件情况下可能发生的损失。（）

结构性外汇敞口是指商业银行为保护资本充足率不受汇率变化而持有的外汇头寸，应满足的条件不包括（）。

商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。

用VaR计算市场风险管理资本时，巴塞尔委员会规定乘积因子不得低于（）。

根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。

关于头寸拆分，以下说法中错误的是（）。

对于产品较复杂，并使用风险价值模型的商业银行，可采用基于理论损益的（），将内部模型计算得出的风险价值与当日理论损益进行对比。

使用标准计算股票风险的一般市场风险时，资本计提比例为（）。

下列关于市场风险价值（VaR）和预期尾部损益（ES）的表述正确的是（）。

下列关于风险价值(VaR)与预期尾部损失(ES)的表述，最不恰当的是（）

下列关于股票风险的表述，最不适当的是（）。

商业银行的市场风险限额管理通常包括授权、风险价值限额、止损限额、交易限额等多重内容。（）

高级管理层负责监控每日市场风险限额执行情况，确认超限后及时向前台发出超限提示，通常前台业务部门应在合理时限内反馈超限原因说明，提交超限处理方案，前中台沟通一致后采取相应的超限处理方式。（）

商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有（）。

商业银行在设计市场风险限额体系时，应当综合考虑的因素有（）。

（）因市场大幅波动、流动性下降、长假休市等非银行交易行为原因导致的超限。

某项头寸的累计损失达到或接近（）限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。

下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。

商业银行常采取衍生工具来主动对冲市场风险。下列做法最不恰当的是（）

下列选项中，属于商业银行市场风险限额指标的是（）

VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。（）

当某一时段内的资产（包括表外业务头寸）大于负债时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。（）

VaR值是对未来损失风险的实现预测，考虑风险因素之间风险分散化效应，具有传统计量方法不具备的优势。（）

下列关于VaR的说法中，错误的有（）。

下列关于VaR的说法中，正确的有（）。

下列属于市场风险的计量方法的有（）。

当某一时段内的资产（包括表外业务头寸）大于负债时，就产生了（）缺口，此时，市场利率下降会导致银行的净利息收入（）。

一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。

在持有期为1天、置信水平为97%的情况下，若计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合为（）。

（）用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。

一家银行的外汇敞口头寸如下，英镑多头200，日元多头100，澳元空头120，瑞士法郎空头100，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。

用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。

假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。

一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计1个月后收到1000万美元的货款，汇率为1美元=103日元。商业银行的研究部门预计1个月后日元可能会升值到1美元=100日元，因此建议该日本出口商（），以对冲风险。

某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99%，则该银行交易账户的风险价值将（）。

某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。

假设某商业银行存在负债敏感型缺口，则市场利率上升会导致银行的净利息收入（）。

下列关于三种计算风险价值方法的优缺点说法，错误的是（）。Ⅰ.方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑Ⅲ.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设Ⅳ.蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应

下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值（VaR）的是（）。

当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（）。

某银行资产负债表如表4-1所示。由于银行的资产负债管理人员事先无法预知欧元兑美元的汇率年底会发生什么样的变化，所以这笔相当于3亿美元的欧元贷款对于银行来说是一种（）。表4-1某银行资产负债表

关于久期分析，下列说法正确的是（）。

（）是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。

通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（）。

（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

下列关于VaR的描述，正确的是（）。

关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。

在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（）。

一家银行1年期的浮动利率贷款按月根据美国联邦债券基金利率浮动，1年期的浮动利率存款按月根据LIBOR浮动。当联邦债券利率和LIBOR浮动不一致的时候，利率风险表现出（）。

某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万元，美元远期空头300万元，则该商业银行的美元单币种敞口头寸为（）万美元。

如果该银行资产负债表上有日元资产1500，日元负债800，银行卖出的日元远期合约头寸为500，买入的日元远期合约头寸为200，持有的期权敞口头寸为50，则日元的敞口头寸是（）。

根据表中数据和第1题的计算结果，计算银行持有的货币组合的累积总敞口头寸和净总敞口头寸分别是（）。

使用短边法计算银行的总敞口头寸是（）。

请根据下表，回答下列问题。

Y银行在其2021年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为3000万元人民币，下列表述最恰当的是（）

（）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

（）用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量。

某3年期债券久期为2.3年，债券目前价格为105. 00元，市场利率为9%。假设市场利率突然上升1%，则按照久期公式计算，该债券价格（）。

商业银行对交易账户进行市值重估，通常采用的方法有（）。

关于久期缺口为正值时，以下的叙述正确的是（）。

下列关于久期缺口的说法，正确的有（）。

某5年期债券，面值为100元，票面利率为10%，单利计息，市场利率为10%，到期一次还本付息，则该债券的麦考利久期为（）年。

当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将（）。

如果一家商业银行的总资产为20亿元，总负债为13亿元。资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于（）。

如果一家商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于（）。

某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10%，市场利率为10%，则该债券的麦考利久期为（）年。

证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。

关于久期公式dP/dy=-D×P/(1+y)，下列各项理解正确的是（）。

某2年期债券麦考利久期为1.6年，债券目前价格为101.00元，市场利率为8%，假设市场利率突然上升2%，则按照久期公式计算，该债券价格变化率（）。

关于久期缺口为正值时，以下的叙述不正确的是（）。

当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性会（）

假设某商业银行总资产为800亿元，资产加权平均久期为5年，总负债为600亿元，负债加权平均久期为4年，则该银行的资产负债久期缺口为（）。

国际评估准则委员会(IVSC)发布的国际评估准则将（）定义为：“在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值。

当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。

当商业银行资产负债久期缺口为负时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。

金融资产的公允价值是指（）。

商业银行应当对交易账户头寸按市值（）至少重估一次价值。

久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和（）乘积的差额。

商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。

当市场资金紧张导致供需不平衡时，资金可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况表现的是（）。

在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，一般不具有实质性意义的是（）。

下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。

某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（）。

作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性，与缺口分析相比，它侧重于分析（）。

假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线变得较为平坦，则下列四种策略中，最适合理性投资者的是（）。

假设某商业银行总资产为1000亿元，资产加权平均久期为6年，总负债900亿元，负债加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（）。

某银行资产为1000亿元，资产加权平均久期为5年，负债为800亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性（）。

假设当前市场收益率曲线向上倾斜，如果预期收益率曲线变得较为平坦，则理性投资者首选的策略是（）。

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=900亿元，负债L=800亿元，资产久期DA=6年，负债久期DL=3年，根据久期分析法，如果年利率从5.5%上升到6%，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。

当商业银行久期缺口为正值时，若市场利率水平下降，则商业银行资产负债合计的市场价格将（）。

若A和B两种债券现在均以1000美元面值出售，都付年息120美元。A债券5年到期，B债6年到期。一般而言，如果两种债券的到期收益率从12%变为10%，下列表述正确的是（）。

下列对债券凸性描述正确的是（）

下列关于久期的描述错误的是（）

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从4%下降到3.5%，则商业银行的整体价值约（）。

市场风险存在于银行的交易和非交易业务中，分为（）、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险。

内部审计部门应当不定期对风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价。（）