应得客最新考试题

与商业银行风险管理三道防线相呼应，前中后台分离体现了通过职责分工和流程安排形成的相互监督和制约的风险治理原则。下列关于前中后台分离的表述错误的是（）。

下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）。

商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。

下列未体现商业银行风险管理职能的独立性的是（）

如果商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。

根据投资组合分散风险的原理，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。

充分多样化的资产组合可以消除组合中不同资产的非系统性风险，但不能消除系统性风险。

实际生活中经常采用绝对收益对投资收益进行衡量，其特点有（）。

下列关于风险分散化的论述正确的有（）。

下列关于线性回归模型的假设，表述正确的有（）

随机变量x服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为( )。

随机变量X的概率分布表如下：则随机变量X的期望值是（）。

一位投资者将1万元存入银行，1年到期后得到本息共计12000元，投资的绝对收益是（）。

下列关于收益计量的说法，正确的是（）。

资产组合的预期收益率等于各资产预期收益率的（）。

假设中国某商业银行A将在6个月后向泰国商业银行B支付1000万泰铢的外汇，当前外汇市场美元对泰铢的汇率为1美元=35泰铢。A银行预期泰铢对美元的汇率将上升，因此，A银行选择在新加坡外汇交易市场支付5万美元、购买总额为1000万泰铢的买入期权，其执行价格为1美元=35泰铢。如果6个月后泰铢不升反降，即期汇率变为1美元=56泰铢，则A银行（）。

如果商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。

实际生活中经常采用绝对收益对投资收益进行衡量，其特点不包括（）。

小明将10万元存入银行，1年到期后得到本息共计105000元，投资的绝对收益是（）。

假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%;二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（）。

某一投资组合两两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（）。

可以用（）来描述股票（或资产组合）每日收益率的分布。

风险分散的原理是（）。

某投资者在期初以每股18元的价格购买C股票100股，半年后每股收到0.2元的现金红利，同时卖出股票的价格是20元，则在此半年期间，投资者在C股票上的百分比收益率应为（）。

某投资者在债券市场上以105元/手购入10年期国债（年利率6%，按年付息一次）10手（假设1手=100元面值），持有期整一年后以120元/手卖出。该投资者的持有期收益率是（）。

商业银行推出A、B、C三种不同金融商品。预期在不同市场条件下，三种产品可能的收益率分别为5%、10%、15%，产生不同收益率的可能性如下表所示：根据上表，商业银行如果以预期收益率作为决策依据，下列描述正确的是（）。Ⅰ.A和B具有同样的预期收益水平Ⅱ.A和B的预期收益率同为10%，C的预期收益率为11.25%Ⅲ.C的预期收益水平最高，因此可以作为最佳选择Ⅳ.A和B的组合是一种良好的风险转移策略

假设资产组合包括A、B两种资产，资产A的标准差为0.2，预期收益率为7%，在资产组合中的占比为60%；资产B的标准差为0.3，预期收益率为6%，在资产组合中的占比为40%。若两项资产的相关系数为-0.3，则该资产组合的标准差为（）。

二项分布在风险管理中有着重要运用，假设随机变量X服从参数为n、p的二项分布，下列表述错误的是（）。

假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（）。

标准差是风险管理领域最常使用的统计指标之一，下列关于标准差的表述最不恰当的是（）。

某银行风险管理人员针对不良贷款建立了以下模型：不良贷款率=4.3-0.07*GDP增长率-0.13*M2增长率+0.04*贷款增长率，对上述模型下列表述最不恰当的是（）。

下列关于标准正态分布的表述正确的是（）①标准正态分布的方差等于1。②标准正态分布曲线下的面积等于1。

某制造型企业需要对产品中的残次品进行估计，这些残次品的个数是一个服从泊松分布随机变量，假设每个产品可能为残次品的概率为0.006，则1000个产品中有8个残次品的概率为（）

（）的风险管理策略通常可概括为风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿。

（）是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。

商业银行的风险管理模式大体经历了四个发展阶段：资产风险管理模式阶段、负债风险管理模式阶段、资产负债风险管理模式阶段、（）。

（）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。

商业银行的核心竞争力是风险管理，风险管理的目标是消除风险，实现风险与收益的平衡。（）

市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。

商业银行实施风险管理的主要目的是要消除银行经营过程中的风险。（）

全面风险管理理论，重点强调对资产业务和负债业务的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制。（）

风险规避策略制定的原则是“没有风险就没有收益”。（）

风险分散可以通过多样化的投资组合来分散和降低非系统风险，但是不能降低系统性风险。

2007年，受美国次贷危机导致的全球信贷紧缩影响，英国北岩银行发生储户挤兑事件。自9月14日全国范围内的挤兑事件发生以来，截至18日，严重的客户挤兑导致30多亿英镑的资金流出，占存款总量的12%左右。短短几个交易日中，北岩银行股价下跌了将近80%。英国议会2008年2月21日通过了将北岩银行国有化的议案，授权该国政府将北岩银行的所有股份暂时归入其名下，并由独立的审计机构来计算股东的收益。相关背景：北岩银行1997年10月1日进行公司制改革，实施高速扩张战略。房地产按揭贷款业务快速发展，资本消耗较大。1997-2007年10年间，其资产规模增长7倍，年均增长21.34%，而资本充足率从2003年的14.3%降至2006年的11.6%。1997年年底合并总资产仅158亿英镑,2006年年底合并资产达1 010亿英镑，其中89.2%的资产是住房抵押贷款，已成为英国第五、苏格兰地区第二大的住房抵押贷款机构，并于2001年9月入选伦敦富时100指数。北岩银行2006年年末向消费者发放的贷款占总资产的比重为85.498%，加上无形资产、固定资产，全部非流动性资产占比高达85.867%，而流动性资产仅占总资产的14.133%。特别是其中安全性最高的现金及中央银行存款仅占0.946%。从负债方面来看，北岩银行资金来源中50%来自资产证券化，大大高于英国银行平均7%的证券化融资率，平均期限3.5年；10%来自资产担保债券，平均期限7年：批发市场拆入资金占25%，其中近一半资金的期限不足1年。为实现高速增长，北岩银行从批发市场上大量拆入资金，并于1999年采取了“分销源头”的融资模式。在这种模式中，银行不再将贷款持有到期，而是将贷款卖给投资者。该银行通过将抵押贷款打包，并将打包的抵押贷款作为进一步融资的抵押物——“资产证券化”过程，使其资产负债表上的贷款实现了风险隔离。2004年，北岩银行引入了“资产担保债券”，即银行本身持有资产并据此发行资产担保债券。这样虽可以使银行在获得市场融资的同时享受较高的贷款收益，但也加大了银行自身的风险暴露。根据以上案例描述，回答下列5小题。

市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括（）。

对于那些无法通过（）进行有效管理的风险，商业银行可以在交易价格上附加更高的风险溢价，获得承担风险的价格补偿。

决定商业银行风险承担能力的有（）。

当风险分散之后仍有较大的风险存在时，商业银行可使用（）方法将风险转嫁出去。

商业银行的风险管理策略通常可概括（）

下列关于商业银行风险管理策略的说法中，错误的有（）。

商业银行风险管理的发展阶段包括（）。

商业银行风险管理的主要策略中，可以降低系统性风险的有（）。

下列关于商业银行开展信贷业务的说法，不正确的有（）。

下列关于风险管理策略的说法不正确的有（）。

关于商业银行的风险管理策略，下列说法不正确的有（）。

下列关于商业银行信用风险控制措施的表述，正确的有（）。

关于商业银行战略与风险管理关系的表述，正确的有（）。

风险管理是商业银行经营管理的核心内容，风险管理对于商业银行经营的作用主要体现在（）

下列商业银行运用的风险管理策略中，属于风险转移策略的有（）

20世纪70年代，商业银行的风险管理模式进入了( )阶段。

法律风险与操作风险之间的关系是（）。

（）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。

下列关于风险管理策略的说法中，正确的是（）。

甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率。这种风险管理的方法属于（）。

（）是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。

通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择属于（）。

（）已经成为商业银行经营管理的核心内容之一。

证券组合理论体现在以下哪个模式阶段?（）

（）是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的方法。

全面的风险管理模式强调信用风险、（）和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。

全面的风险管理模式强调（）、市场风险和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。

（）是商业银行经营管理的核心内容。

（）可以通过多样化的投资组合来分散和降低非系统风险，但是不能降低系统性风险。

（）是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。

下列不属于风险转移的是（）。

某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以（）。

假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的市场风险是（）。

（）代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合各国监管机构的要求，已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。

在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（）来实现。

关于商业银行常用的风险规避策略，下列叙述正确的是（）。

一、风险事件：2011年10月31日，拥有长达200年历史的世界最大期货交易商——全球曼氏金融控股公司（以下简称“全球曼氏金融”）向纽约南区破产法院提交了破产保护申请。相关背景：2010年3月，原新泽西州州长和高盛掌门人乔恩•克辛被任命为全球曼氏金融新一任首席执行官。2011年2月，乔恩•克辛公布在五年内将全球曼氏金融转型为投资银行的计划。全球曼氏金融“看中”因信用评级下滑价格走低但收益率上升的欧洲国家主权债券.于是大量买入来自西班牙、意大利、比利时、爱尔兰和葡萄牙等国家的债券，并将其抵押获取贷款，希望赚得利差。短短几个月，公司持有高达63亿美元的欧债敞口。随着欧债危机的不断加深，2011年10月24日，穆迪将全球曼氏金融评级调降至略高于垃圾级别。10月25日，全球曼氏金融提前公布了截至9月30日的第二财季的财务状况，披露损失高达1.91亿美元，创历史记录，致使公司股价当天暴跌48%。随后在不到一周的时间内，全球曼氏金融市值蒸发已超过2/3。10月31日，在寻求整体或至少部分出售公司以避免破产命运的多轮谈判失败后，全球曼氏金融只好正式提出破产保护申请。根据以上案例描述，同答下列4小题。

下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。

在现代现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（）来实现。

商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于（）管理策略。

某商业银行通过操作风险与控制自我评结。发现网点A的效益不高、周边的治安不佳。风险隐患较为严重，决定对该网点进行撤并，这种管理方式属于（）

与单个金融机构风险或个体风险相比，系统性金融风险的主要特征包括（）

（）是指未来结果出现收益或损失的不确定性。

以下关于风险的理解正确的有（）。

商业银行通常采用（）的方式来应对和吸收预期损失。

下列关于风险的说法中，错误的是（）。

假定某商业银行资产组合的收益为100万元，所对应的税率为25%，资本预期收益率为10%，为了覆盖该资产组合可能产生的损失，商业银行为该组合配置的经济资本为20万元，则该资产组合的经济增加值为（）万元。

一般情况下，金融风险可能造成的损失不包含（）。

以下关于风险的理解不正确的是（）。

我国个人信用数据库的个人信息更新频率为(　　)。

如果个人认为自己的信用报告中反映的个人住房公积金信息与实际情况不符，可以持本人身份证件到开立个人结算账户的金融机构核实情况和更改信息，也可以到当地中国人民银行征信管理部门申请异议处理。

互联网金融本身的征信业务发展面临着重大的挑战，表现在（）。

小李两年前在北京办理了一张信用卡，后调到上海工作，地址和电话信息都更换了，小李从此一直没收到信用卡对账单和通知短信，所以并不知道自己尚有几笔欠款未还清，今年，准备结婚的小李欲贷款买房时才发现，则小李应该()。

我国个人信用数据库的个人信息更新频率为(　　)。

对于各地查询机构转交的查询申请，征信中心应在（）个工作日内予以处理，并通过专用电子邮箱将查询结果返给各地查询机构。