应得客最新考试题

巴塞尔协议Ⅲ显著提高了资本充足率的监管标准，通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到（），总资本充足率不得低于（）。

（）是影响高负债经营的商业银行稳定性的直接因素。

根据巴塞尔协议Ⅲ，通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到( )。

在现代商业银行的风险管理体系中，商业银行进行风险管理的最根本驱动力是（）。

从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。

关于商业银行资本的作用，下列叙述不正确的是（）。

一、巴塞尔协议Ⅲ确立了银行资本监管的新标准和新高度，不仅重新定义了资本，从严确定了资本扣除项，而且大幅度提高了资本要求，同时建立了逆周期资本监管机制。我国银行监管机构出台的《商业银行资本管理办法（试行）》，参考了巴塞尔协议Ⅲ的规定，建立起了分层次的资本充足率监管要求。

巴塞尔委员会于2011年发布的《全球系统重要性银行评估方法及其附加资本要求》最终版文件规定，在认定全球系统重要性银行时所使用的附加资本要求为（）。

（）是商业银行董事会、监事会、高级管理层和全体员工参与的，通过制定和实施系统化的制度、流程和方法，实现控制目标的动态过程和机制。

（）是由董事会、管理层和其他员工实施的、旨在为经营的有效性和效率、财务报告的可靠性、法律法规的遵循性等目标的实现提供合理保证的过程。

内部监督主要内容包括（）、缺陷认定和责任追究。

内部审计以企业的全部经营管理活动为审计对象，包括公司治理、风险规避和内部控制。

内部控制框架的核心要素包括：确定岗位职责、明确授权、决策制度和程序。

为实现内部控制的目标，企业应当建立起包括（）要素的内部控制体系。

内部环境处于内部控制五大要素之首。内部环境具体内容包括以下（）

风险评估是识别和分析与目标实现有关的风险的过程，从而为控制风险提供了基础。风险评估包括（）。

（）是指一种公正的、不偏不倚的态度，也是内部审计人员在进行审计工作时必须保持的一种精神状态。

内部审计以企业的全部经营管理活动为审计对象，不包括以下（）。

内部控制主要包括五大要素，即内部环境、（）、控制活动、内部监督、信息与沟通。

巴塞尔委员会在《银行机构的内部控制制度框架》中对内部控制的定义与COSO委员会保持了一致，指出内部控制是一个需要（）、高级管理部门和各级工作人员共同努力才能实现的过程。

（）处于内部控制五大要素之首，具体内容包括：治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。

某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（）。

某商业银行分行要求下属支行风险部分负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作有分行风险管理部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（）

（）是指按照银行的风险报告要求，定义、收集和处理风险数据，使银行能够衡量其风险容忍度／偏好下的业绩表现。

高效的风险管理流程应当能够确保正确的风险信息，在正确的时间内传递给正确的人。（）

商业银行风险信息数据可以分为中间计量数据和组合结果数据两类，其中中间计量数据是指通过国内的专业数据供应商所获得的数据。（）

外部数据是从各个业务信息系统中抽取的，通过专业数据供应商所获得的数据。（）

商业银行风险管理涉及到大量的数据，下列各项属于外部数据的有（）。

风险管理信息系统应当（）。

商业银行风险管理信息系统的理解正确的是（）。

根据数据的来源不同，风险管理信息系统的风险数据可以分为（）。

（）是商业银行的核心“无形资产”，必须设置严格的质量和安全保障标准，确保系统能够长期、不间断地运行。

（）作为商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的安全保障，确保系统能够长期、不间断地运行。

（）一般采用浏览器和服务器结构，相关人员通过浏览器实现远程登录，以便能够在最短的时间内获得所有相关的风险信息。

商业银行风险管理涉及到大量的数据，下列各项中不属于外部数据的有（）。

下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是（）。

巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。

下列关于商业银行风险管理信息系统的表述，最不恰当的是（）

风险监测是一个（）的过程。

巴塞尔委员会《有效风险数据加总和风险报告原则》要求，风险报告要具有（）、综合性、清晰度和可用性，并满足报告频率和分发的要求。

风险计量是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。

下列属于风险管理流程的主要步骤的是（）。

商业银行风险控制/缓释策略应当符合的要求不包含（）。

下列关于信用风险监测的说法，错误的是（）。

不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，风险管理委员会需要的是（）。

风险识别包括（）两个环节。

风险因素与风险管理复杂程度的关系是（）。

下列关于信用风险监测的说法，正确的是（）。

（）是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。

常用的风险事后控制的方法不包含（）。

不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员期待的是（）。

风险识别的关键在于对风险影响因素的分析，很多风险因素，如（）的波动，比较容易通过信息系统自动捕捉和分析。

（）是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质。

（）可以基于历史记录以及专家经验，并根据风险类型、风险分析的目的以及信息数据的可获得性，采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式。

对于我国多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到的最大困难是（）。

风险识别包括（）两个环节。

（）是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估。

以下常用的风险控制方法中，属于事后控制的是（）。

下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。

商业银行持有的资本是否能够充分覆盖风险，取决于资本充足率计算公式的分子与分母两个部分。下列属于商业银行提高资本充足率“分子对策“的是（）。

风险偏好声明是金融机构愿意接受或避免的风险总体水平和（）。

（）是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分，是董事会在考虑利益相关者期望、外部经营环境以及自身实际的基础上，最终确定的风险管理的底线。

风险偏好是商业银行在追求实现战略目标的过程中，必须承担的风险类型和风险总量。（）

风险偏好框架是确定、沟通和监控风险偏好的总体方法，包括政策、流程、控制环节和制度。其中，还包括风险偏好声明、风险限额、有关监督和监控风险偏好框架实施的职能和职责。（）

下列属于信用风险限额指标的是（）。

商业银行在制定风险偏好的过程中，应考虑的因素包括（）。

下列关于商业银行风险文化的描述，正确的是（）

商业银行应致力于培育良好的风险文化，对应以下表述正确的有（）

下列不属于信用风险限额指标的是（）。

限额是有效传导风险偏好的重要工具，限额管理是最常用的（）控制的手段。

风险限额管理不包括（）环节。

一般来说，（）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。

下列关于商业银行风险管理理念的描述，最恰当的是（）。

下列关于风险限额监测的说法中，有误的一项是（）。

在商业银行的风险文化中，对员工的行为具有更长效影响力的是（）。

某城市商业银行是一家“总行支行”两级架构的中小型商业银行。该行近期从外部引进一名风险管理专家担任首席风险官（CRO），负责按照行业良好实践标准改造该行的风险管理流程机制。这名专家到任后带领-支专业团队着手调整该行风险管理体系，包括设计了该行的风险治理架构，明确了各层级、各部门的风险管理职责，建立了风险偏好、风险限额管理体系。同时考虑到该行虽然规模不大，但此前曾因流动性管理不善发生账户透支事件，造成不良影响，因此在风险管理体系调整中重新制定了流动性风险管理流程，将流动性风险纳入到全面风险管理体系中。经过首席风险官和专业团队的努力，该城商行建立了符合行业良好实践标准的全面风险管理体系，形成了清晰的风险事件报告路径。在整体风险管控方面，由首席风险官提出建议，经该行董事会审议后，确定了总体审慎的风险偏好，并将流动性覆盖率的偏好定量指标设置为不低于102%。在高级管理层层面，根据风险管理部意见，并经高级管理层风险管理委员会审议，进一步确定了流动性覆盖率偏好指标的检测值为不低于105%。按照风险偏好和风险限额管理要求，年初由风险管理部统一组织，向高管层风险管理委员会提交风险限额申请。根据上一年度备付率的实际情况，本年度该行备付率限额确定为3%-4%之间。为强化流动性风险管理，该行确定资产负债管理部是全行流动性管理的牵头部门、风险管理部是全行全面风险管理牵头部门。为将流动性风险管理纳入全面风险管理体系，该行要求资产负债管理部在年初开展流动性影响分析，以便向高管层风险管理委员会提交流动性风险限额申请。注：备付金率=（在央行存款+库存现金法定准备金）/存款总额根据上述材料，按照良好风险管理实践标准，回答以下问题：

董事会向股东大会负责，是商业银行的（）机构。

监事会负责对商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和（）进行监督。

中国银监会《商业银行公司治理指引》规定，（）是商业银行的内部监督机构，对股东大会负责。

董事会根据业务战略和风险偏好负责组织实施资本管理工作，确保资本与业务发展、风险水平相适应，落实各项监控措施。（）

商业银行应当在（）等方面给予风险管理部门足够的支持。

风险管理组织机构的职责分工正确的是（）。

下列关于商业银行风险管理部门“三道防线”设置的说法，正确的有（）。

商业银行首席风险官的职责包括下列事项中的（）。

风险事件：2016年9月，美国消费者金融保护局（CFPB）、货币监理署与洛杉矶检方指控富国银行私自开户等不端行为，对其处罚1.85亿美元。CFPB调查发现，2011年5月至2015年6月期间，富国银行产生不端行为的雇员多达5300名。根据初步估算，这些雇员未经客户授权开立储蓄账户和未经客户申请发行的信用卡数量分别达到了153万和56.6万，这些账户因为余额不足产生的管理费和信用卡透支费、滞纳金等费用约为240万美元。CFPB还证实，该行内部普遍存在本行雇员私自为客户激活借记卡、未经客户允许注册个人识别码、假冒客户电邮地址为其开通网上银行等不端行为。交叉销售策略一直是富国银行的经营法宝，富国银行同时还提出“伟大的8”（Gr-eight）战略，即希望实现平均每个客户拥有富国8个产品，并形成以此为核心的激励机制，如果雇员没有达到销售目标，需要无薪资加班来完成任务，甚至受到解雇威胁。在销售目标和薪酬激励驱动下，很多富国银行雇员铤而走险。富国银行事件发生后，其股价大跌、全球市值第一大行“宝座”被摩根大通取代，美国加利福尼亚州、伊利诺伊州宣布中止与富国银行的多项重要业务关系。

商业银行风险治理框架应包含“三道防线”具体的部门包括（）

（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。

下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是（）。

在风险管理方面，对商业银行风险管理承担最终责任的是（），其负责风险偏好等重大风险管理事项的审议、审批。

风险管理部门在（）的领导下，负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系，组织开展各项风险管理工作。

控制管理商业银行的一种机制或制度安排的是（）。

在现代公司治理机制下，企业所有权与经营权分离，（）受托于公司股东，成为银行公司治理结构的重要组成部分。

（）是董事会、高级管理层、业务条线、风险管理部门之间在风险管理职责方面的监督和制衡机制。

董事会向（）负责，是商业银行的决策机构。

巴塞尔委员会认为，（）是系统性重要银行的必备委员会。

中国银监会《商业银行公司治理指引》规定，（）是商业银行的内部监督机构，对股东大会负责。

巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。

下列关于风险管理部门的说法，不正确的是（）。

关于风险管理组织中各机构的主要职责，下列说法中正确的是（）。

下列关于商业银行董事会风险管理职责的描述中，错误的是（）。