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下列有关奇异期权的说法，正确的有（）。

下列有关奇异期权的说法，错误的是（）。

亚式期权在到期日确定期权收益时，不是采用标的资产当时的市场价格，而是用期权合同期内某段时间标的资产价格的（）。

蝶式期权差价组合，是由三种到期期限相同、执行价格不同的四份同种期权组成。（）

标的资产发生大幅波动时宽跨式期权组合的投资效果优于跨式期权组合的投资策略。（）

做空蝶式价差组合是在预期标的资产价格稳定时的一种期权投资策略。（）

对于多头跨式期权来说，当ST=K时，看涨期权和看跌期权均为平值期权，且均行权。（　）

某投资者做一个5月份玉米的卖出蝶式期权组合，他卖出一个敲定价格为260的看涨期权，收入权利金25美分。买入两个敲定价格270的看涨期权，付出权利金18美分。再卖出一个敲定价格为280的看涨期权，收入权利金17美分。则该组合的最大收益和风险为（）。

常见的组合期权策略包括（）。

价差期权主要类型有（）等。

以相同的执行价格同时卖出看涨期权和看跌期权，属于（）。

可以用下列（）方式构建一个熊市价差组合。

下列关于跨式期权策略的表述正确的是（）。

期权差价组合主要类型有（）等。

（）是由同一期权系列的相同类型、不同执行价格的两个期权，采用买进高执行价格同时卖出低执行价格期权的方式构建的。

（）是由同一期权系列的相同类型、不同执行价格的三个期权，执行价格居中的期权使用两份、执行价格处于两端的期权各使用一份构建的。

某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略，当预期标的物价格上涨时，其操作方式应为（）。

下列属于期权牛市价差组合的是（）。

相同系列期权中，1、2、3为3个执行价格相邻的看跌期权，k为期权的执行价格，且K1

期权牛市价差策略，收益曲线为（）。

有2个执行价格分别为k1和k2的看涨期权，k1小于k2，投资者想构建熊市价差期权，应当（）。

看涨期权和看跌期权平价关系的决定依据是无套利均衡原理，如果看涨期权和看跌期权的价格关系不满足平价关系式时存在无风险套利机会。（）

期权价格下限的决定依据是无套利均衡原理，当期权市场价格低于价格下限时，预示着期权价格被低估，可据此构建相应的无风险套利策略（不考虑交易成本）。（）

基于看涨期权价格下限的无风险套利策略为（）。

S为标的资产价格，K为期权的行权价格，r为以连续复利计息的无风险利率，（T-t）为期权的剩余期限，在期权剩余期限内标的资产不支付收益，美式看涨期权的价格下限为（）。

在其他条件相同的情况下，距最后交易日长的美式期权价值不应该低于距最后交易日短的期权的价值。（）

波动率对期权价值的影响，无论是看涨期权还是看跌期权，或是欧式期权还是美式期权，其对期权价格的影响总是正向的，即波动率越大，期权价格越高。（）

一般来说，期权的执行价格与市场价格的相对差额越大，则时间价值也越大；反之差额越小，则时间价值越小。（）

利率不能够影响期权的价值。（）

标的资产价格的波动率越高，期权的价格也应该越高。（）

若无风险利率降低，看涨期权的价格应该会提高，而看跌期权的价格应该会降低（）

影响期权价格的因素有多种，主要影响因素有（）。

当标的物的市场价格等于期权的执行价格时，下列正确的说法是（）。

影响期权价格的因素包括( )。

随着（）增加，无论欧式还是美式，看跌期权的价格都将上涨。

下列关于标的资产的收益对期权价格影响的说法，正确的是（）。

无风险利率水平会影响期权的（）。

其他条件相同时，期权合约有效期越长，（）买方行使期权的机会越多，期权的时间价值越高。

在其他因素不变的情况下，下列关于标的物价格波动幅度与期权价格关系的说法，正确的是（）。

在其他因素不变的情况下，下列关于标的资产价格波动幅度与期权价格关系的说法，正确的是( )。

关于标的物价格波动率与期权价格的关系（假设其他因素不变），以下说法正确的是( )。

其他条件不变，标的资产价格波动率增加时，理论上，该标的看涨期权的价值（）。

无论是看涨期权还是看跌期权，期权的买方均不用缴纳保证金。（）

对于看跌的外汇期权而言，其他因素不变时，执行价格越高，期权价格（）。

期权交易买卖双方的权利义务是对等的。（）

下列不属于影响期权价格的基本因素的是（）。

期权交易的买方必须交纳保证金。（）

买进看跌期权可能会面临巨大的损失，盈利却是有限的。（）

期权的卖方只有履约义务而没有相应的权利。（）

若某投资者11月份以300点的权利金卖出1份执行价格为14000点的12月份恒指看涨期权;同时，又以200点的权利金卖出1份执行价格为14000点的12月份恒指看跌期权。则该投资者的最大收益是（）点。

下列关于期权特点的表述中，正确的是（）。

期权具备的特性是（）。

关于卖出看涨期权的损益（不计交易费用），下列说法正确的是（）。

为避免现货价格上涨的风险，交易者可进行的操作有( )。

下列关于期权特点的说法，正确的有( )。

以下为期权空头到期日损益结构图的是（）。

下列属于欧式期权特征的是，在到期日（）。

关于期权交易的说法，正确的有（）。

看涨期权损益平衡点的表达式为（）。

以下关于期权特点的说法不正确的是（）。

期权实际上就是一种权利的有偿使用，下列关于期权的多头方和空头方权利与义务的表述，正确的是（）。

下列关于期权交易的说法中，正确的是（）。

关于期权描述不正确的是（）。

某投资者在10月份以50点的权利金买进一张12月份到期、执行价格为9 500点的道·琼斯指数美式看涨期权，期权的标的物是12月到期的道·琼斯指数期货合约。若后来在到期之前的某交易日，12月道·琼斯指数期货升至9700点，该投资者此决定执行期权，他可以获利( )美元。（忽略佣金成本，道·琼斯指数每点为10美元）

某投资者以55美分／蒲式耳的价格卖出执行价格为1 025美分／蒲式耳的小麦期货看涨期权，则其损益平衡点为( )美分／蒲式耳。（不计交易费用）

关于期权交易，表述正确的是（）

在进行期权交易的时候，需要支付保证金的是（）。

下列选项中，关于期权说法正确的是（）。

股票期权买方和卖方的权利和义务是（）。

执行价格，执行价格又称为履约价格、行权价格，是期权合约中约定的，买方行使权利时购买或出售标的资产的价格（）

期权的标的资产必须是现货资产。（）

在进行场内期权交易时，买卖双方都面临一定的风险，都必须交纳保证金。（）

期权价格又称为（），是期权买方为获得按约定价格购买或出售标的资产的权利而支付给卖方的费用。

期权基本要素应该包括（）。

期权的标的资产可以是（）。

期权合约的基本要素包括( )。

下列属于期权合约条款的是（）。

股指期货合约的标准化要素包括（）。

在期权交易中，期权合约中约定的，期权买方在行使权利时遵循的价格是（）。

场内期权到期日（）。

（）是期权买方为获得按约定价格购买或出售标的资产的权利而支付给卖方的费用。

在期货期权交易中，期权买方有权在约定的期限内，按（）买入或卖出一定数量的期货合约。

期权也称选择权，期权的买方有权在约定的期限内，按照事先确定的价格，( )一定数量某种特定商品或金融指标的权利。

关于某一张“期权行权相关”，以下说法错误的是（）。

如果期权到期日之后买方没有行权，则期权作废，买卖双方权利义务随之解除。如果是交易所期权，在期权最后交易日收盘之前，买卖双方也可以将期权对冲平仓。（）

期权是指期权的买方和卖方有权在约定的期限内，按照事先确定的价格，买入或卖出一定数量某种特定商品或金融指标的权利。（）

期权交易中，交易的双方都需要付期权费。（）

期权市场多头头寸只有看涨期权多头头寸。（）

某交易者以0.0106（汇率）的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1.590的GBD/USD美式看涨期货期权。其中，1张GBD/USD期货期权合约的合约规模为1手GBD/USD期货合约，即62500英镑。当GBD/USD期货合约的价格为1.5616时，该看涨期权的市场价格为0.0006，则该交易者采用对冲平仓来了结期权头寸，则（）。

关于期权权利金的描述，正确的是（）。

看涨期权多头可以通过（）的方式了结期权头寸。

了结期权头寸的方式有（）。

期权建仓方向包括（）。

下列关于期权头寸的了结方式说法正确的有（）。

期货期权的价格，是指( )。

下列各项中属于期权多头了结头寸的方式的是( )。

关于期权交易，下列说法错误的有（）。

下列属于期权价格别称的是（）。

关于期权权利的描述，正确的是( )。

期权多头方支付一定费用给期权空头方，作为拥有这份权利的报酬。这笔费用称为( )。