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传统信用风险转移的方法主要有（）。

下列属于信用风险构成要素的是（）。

对于证券类机构来说，可能引发交易对手信用风险的金融产品或业务有（）。

证券融资交易类交易对手信用风险主要来自（）。

信用风险的构成要素分析以（）为中心。

传统信用风险评估中信用打分模型的关键在于（）。

现有研究普遍认为，（）在场外金融衍生品交易市场的缺失，是次贷危机的重要原因之一。

《证券公司全面风险管理规范》要求证券公司建立健全与公司自身发展战略相适应的全面风险管理体系，该体系应覆盖的内容不包括（）。

传统信用风险评估的专家分析系统中，虽然有各种各样的架构设计，但其所选择的（）都是相似的。

下列关于信用风险衡量的说法，错误的是（）。

现代信用风险分析的构成要素不包括（）。

如果期望尾损失与VaR值的差越大，说明该组合（或证券）损益分布的肥尾性越强，风险在相同的VaR水平上更高。（）

证券公司敏感性分析中，凸性用来衡量债券价格收益率曲线的曲度，可以表示收益率变化10%所引起的久期的变化。（）

常用的市场风险限额包括交易限额、风险限额、止损限额、敏感度限额、情景限额等。（）

如果期望尾损失与VAR值相差越大，说明该组合损益分部的肥尾性越强，风险在相同的VAR水平上更高。（）

某大型蛋糕店为了防止面粉市场价格变动对企业经营带来的风险，于是与某大型面粉供应商签订了以固定价格购货的长期合同。但后来考虑到合同可能存在对手违约风险，于是将规避风险的方式改为在期货市场上利用小麦期货进行套期保值操作。

波动性分析的主要方法有（）。

下列关于证券公司估值管理的相关说法，正确的有（）。

（）描述市场在正常情况下可能出现的最大损失。

（）是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。

如果期望尾损失与VaR值的差越大，说明该组合（或证券）损益分布的肥尾性越（），风险在相同的VaR水平上更（）。

下列关于市场风险的说法中错误的是（）。

（）是指在保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素（利率、汇率、股票价格和商品价格）微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额。

证券公司敏感性分析中，凸性用来衡量债券价格收益率曲线的曲度，可以表示收益率变化（）所引起的久期的变化。

证券公司波动性分析中，VaR是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的并持有期间内可能发生的（）。

（）通常源于整个经济体系，而不是交易对手或金融机构内部。

风险限额管理只有风险限额设定、风险限额监测两个环节。（）

风险管理的“三道防线”中，内部审计是第二道风险防线。（）

风险限额管理包括风险限额设定、风险限额监测、超限额处置等环节。（）。

资本杠杆率是证券公司持有的符合规定的净资本与风险资本准备之间的比率。（）

风险偏好的设定通常从战略角度出发，采取“自上而下”的设定方法；风险偏好更接近于业务单元，与实际风险特征联系紧密，通常采用“自下而上”和“自上而下”相结合的方式设定。（）

证券公司对于风险超限额的处置，应当由高级管理层负责组织落实，并对超限额处置的实际效果定期进行返回检验。（）

以净资产为基础计算的风险控制指标是监管部门限制证券公司过度承担风险、保证金融市场稳定运行的重要指标工具。（）

证券公司董事会承担全面风险管理的主要责任，证券公司经理层对全面风险管理承担最终责任。（）

证券公司进行压力测试应遵循全面性、实践性、审慎性和前瞻性原则。（）

风险覆盖率和资本杠杆率是重要的证券公司净资本监管工具，二者相辅相成、相互配合，促使证券公司在资产规模和风险水平方面寻求平衡，在业务发展和风险管理方面寻求有机统一，既要避免无节制地扩张业务，又要防止为追求利润过度发展高风险业务。（）

风险容忍度更接近于业务单元与实际风险特征联系紧密，通常采用“自下而上”和“自上而下”相结合的方式设定。（）

下列对于风险偏好的理解，正确的是（）。

某证券公司风险管理与内部控制部门员工对风险偏好和风险限额这两个学术性较强的概念进行激烈的讨论，最终达成一致理解。

根据《证券公司压力测试指引》，证券公司开展压力测试主要包括（）步骤。

风险应对是金融机构开展风险管理的基础前提。（）

风险管理的“三道防线”指的是在金融机构内部构造出三支对风险管理承担不同职责的团队和管理部门，相互之间协调配合，分工协作，并通过独立、有效的监控，提高主体的风险管理有效性。这三道防线是指（）。

风险衡量方法有敏感性分析法、波动性分析法和压力测试等。（）

证券公司董事会承担全面风险管理的最终责任，履行的职责包括（）。

下面关于风险，说法正确的是（）。

资本的功能主要体现在（）方面。

风险管理的流程主要包括（）。

风险限额管理有（）等环节。

下列关于风险管理流程的说法，正确的有（）。

风险的应对主要是证券公司根据风险识别、衡量、监测及预警等情况，针对不同类别、不同发生概率及不同损失程度的风险所采取的应对措施，主要包括（）等。

证券公司在进行压力测试时，应当遵循（）。

风险识别是指（）的过程。

风险衡量方法包括（）。

风险衡量方法包括（）。

风险度量的方法包括（）。

风险度量的方法包括（）。

证券公司风险管理的组织架构包括（）。

下列关于证券公司压力测试的说法，正确的有（）。

下列关于风险偏好和风险容忍度的说法，正确的有（）。

金融机构所面临的风险包括（）。

证券公司压力测试可采用的方法有（）。

（）是深入理解各种风险的成因和变化规律。

（）就是计量风险发生的概率及潜在损失的大小，评估风险的严重程度，为确定风险管理对策提供依据。

（）依据RAROC最大化原则，将风险指标分解至公司的不同层面、不同业务线乃至具体组合与策略，将风险控制在可以.承受的合理范围之内，使风险大小与风险管理能力和资本实力相匹配。

在风险管理中，风险识别的主要内容包括（）。

（）是风险偏好、风险限额以及日常风险管理得以有效实施的重要保障。

金融机构应当制订应急计划，确保能够及时应对和处理紧急或危机情况。应急计划的目标是（）。

（）是指在模拟历史上重大风险事件或重大压力情景，（）是指基于经验判断或数量模型模拟未来可预见的极端不利情况。

（）是金融机构开展风险管理的基础前提。

计量风险发生的概率及潜在损失的大小，评估风险严重程度，为确定风险管理对策提供依据的是风险管理流程中的（）。

（）是指将整个金融机构或资产组合置于某一特定压力情景之下，然后测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况。

证券公司应根据公司业务规模、性质、复杂程度、风险水平及组织架构，充分考虑（），制订有效的流动性风险应急计划。

根据我国证券公司监督实践，以（）为基础计算的风险控制指标是监管部门限制证券公司过度承担风险、保证金融市场稳定进行的重要指标工具。

下列关于风险偏好的说法，错误的是（）。

下列关于风险容忍度的说法，正确的是（）。

根据风险管理组织架构的职责分工，证券公司指定或设立专门部门履行风险管理职责，在（）的直接领导下推动全面风险管理工作，监测、评估、报告公司整体风险水平，并为业务决策提供风险建议，协助、指导和检查各部门、分支机构及子公司的风险管理工作。

将整个金融机构或资产组合置于某一特定压力情景之下，然后测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变压力下的表现状况，以考虑它们是否能经受得起这种市场的突变，是指（）。

该证券公司应在（）的领导下推动全面风险管理工作。

存托凭证仅代表外国公司债券。（）

存托凭证是指在一国证券市场流通的代表外国公司有价证券的可转让凭证。（）

按发行方式分类，结构化金融衍生产品可以分为公开募集的结构化产品与私募结构化产品，后者通常可以在交易所交易。（）

按收益保障性分类可将结构化金融衍生产品分为股权联结型产品、利率联结型产品、汇率联结型产品商品联结型产品等种类。（）

按照联结的基础产品分类，结构化金融衍生产品可分为（）。

下列属于存托凭证，以ADR为例对投资者的优点的有（）。

下列关于美国存托凭证（ADR）的说法，正确的有（）。

下列关于中国存托凭证，说法错误的有（）。

结构化金融衍生产品是（）。

下列属于存托凭证对投资者的优点的有（）。

结构化金融产品按照嵌入式衍生品的属性不同，可以分为（）等类别。

中国存托凭证是指由存托人签发、以境外证券为基在中国境内发行、代表境外基础证券权益的证券。参与主体有（）。

下列关于存托凭证的说法正确的有（）。

中国存托凭证是指由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内发行代表境外基础证券权益的证券。参与主体有（）。

（）负责ADR的注册和过户，安排ADR在存券信托公司的保管和清算。

下列不属于存托凭证对发行人优点的是（）。

按联结的基础产品分类，可将结构化金融衍生产品分为（）。

2018年3月30日，国务院批准了中国证监会《关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点的若干意见》。根据此意见，我国将开展创新企业境内发行存托凭证试点工作。试点企业在境内发行的存托凭证均应在境内证券交易所上市交易，并在（）集中登记存管、结算。

（）是指在一国证券市场流通的代表外国公司有价证券的可转让凭证。

CDR是（）的简称。

GDR是（）的简称。

ADR是（）的简称。