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某养老基金资产组合的年初值为50万美元，前6个月的收益率为15%，下半年发起人又投入50万美元，年底资产总值为118万美元，那么其时间加权收益率为（）。

假设某基金2015年1月5日的单位净值是1.3910元，2015年12月31日的单位净值为1.8618元。期间该基金曾于2015年4月9日和8月12日每份额分别派发红利0.08元和0.10元。该基金2015年4月8日和8月11日（除息日前一天）的单位净值分别是1.9035元和1.8460元，规定红利以除息日前一天的单位净值为计算基准确定再投资份额，则2015年的时间加权收益率为（）。

某投资者在2014年12月31日买入100股A公司股票，每股价格为2元，2015年6月30日，A公司发放每股0.1元，分红后其股价为2.2元。那么在该区间的投资者获得的资产回报率和收入回报率分别为（）。

某基金年度平均收益率为20%，假设无风险收益率为3%（年化），该基金的年化波动率为25%，β系数为0.85，则该基金的特雷诺比率为（）。

假设某一时间内某基金的平均收益率为40%，该基金的标准差为0.5，当前一年定期存款利率为5%，则该基金的夏普比率为（）。

衡量基金绩效的指标有多种，下列属于风险调整后收益指标的是（）。

某基金在一段时间内平均收益率为30%，标准差为0.6，系统风险为1.2，假设短期国库券的名义收益率为6%，该基金的特雷诺比率为（）。

绝对收益计算指标不包括（）。

夏普比率是用某一时期内投资组合平均（）除以这个时期收益的标准差。

赵先生2014年年初投资某公募基金50万元，第一年该基金收益率为4.0%，基金将所有净收益分配给投资者，赵先生提现后消费，第二年基金收益率为4.6%，也全部分配给投资者，不考虑税收，赵先生两年共获得基金投资收益为（）万元。

某投资者得到了100只QDII基金的单位净值，从小到大排列为NAV1-NAV100，其中NAV1-NAV10的值依次是1.0007、1.0014、1.0030、1.0040、1.0080、1.0122、1.0124、1.0193、1.0200、1.0309，则NAV的下2.5%分位数是（）。

某基金在2015年1月1日单位净值为1.1元，2015年12月31日单位净值为1.02元，其中在2015年8月30日该基金每份额派发红利0.2元。该基金在2015年8月29日（除息前一天的单位净值为1.21元，则该基金在2015年全年的加权收益率为（）。

以下不属于风险调整后基金收益指标的是（）。

业内是常用的股票型基金相对收益归因分析模型是（）。

根据GIPS收益率的相关规定，自2006年1月1日起投资管理机构必须至少（）计算一次组合群的收益；自2010年1月1日起必须至少（）计算一次组合群收益。

某指数型基金最近4年的收益率分别为-10%、0%、10%、30%，则该基金最近4年的平均收益率为（）。

假设某基金每季度的收益率分别为4.5%、-2%、-2.5%、9%，则其时间加权收益率为（）。

某机构投资者持有投资组合由占比相同的F、J和H基金组成，其中，F、J股票基金的平均年化收益率为15%和8%，系统风险B分别为1.2和0.6；H为债券基金，平均年化收益率为4%，久期为3年。根据已知条件，比较F股票基金和J股票基金的风险调整后的收益，可以采用以下方法（）。

关于基金的绝对收益归因和相对收益归因，以下表述错误的是（）。

（）是指通过一系列科学、系统的量化和定性分析方法,对基金的业绩表现进行全面、客观的衡量、分析和评估的过程。

基金业绩评价应考虑的因素不包括（）。

20世纪60年代以前,基金业绩评价主要依赖的两个简单指标是（）。

几何收益率通常（）算术平均收益率。

詹森阿尔法是基于（）模型，通过比较基金投资组合的收益率与相同系统性风险水平下市场组合的收益率，来评估基金经理的表现。

基金的（）指在一定时间区间内,基金收益超出业绩比较基准收益的部分。

假设一只股票在考察区间内没有交易和其他费用,其区间涨跌幅为3.05%,初始权重为13.08%,其收益贡献为（）。

对股票投资组合进行相对收益归因分析的经典方法是（）。

债券的收益主要由两部分构成,其中主要由债券本身约定的票息产生,相对稳定可预测的是（）。

（）是根据基金的实际证券组合构成或对基金业绩的特征分析来判别其投资风格。

基金的实际投资风格偏离其明确宣称的投资策略或长期形成的稳定风格特征,这一现象被称为（）。

关于基于组合构成的基金投资风格分析方法,以下说法正确的是（）。

投资者和基金评价机构可通过多种公开渠道关注基金管理人的合规表现,以下不属于此类公开渠道的是（）。

根据监管规定,基金管理公司的独立董事人数不得少于（）人,且不得少于董事会人数的（）。

基金管理人的核心竞争力是（）。

基金评价业务的主要环节不包括（）。

基金评价业务（）要求基金评价标准、方法和程序保持一致,不得使用未经公开披露的评价标准、方法和程序。

关于基金评价业务在投资市场中的作用,以下说法错误的是（）。

根据GIPS对输入数据的规定,自2011年1月1日起,投资组合必须以（）进行估值。

关于全球投资业绩标准(GIPS)的遵守要求,以下说法正确的是（）。

由于私募股权投资具有长期性、非流动性等特点,GIPS通常要求或推荐使用（）作为主要的业绩衡量指标。

某投资者在评估两只股票型基金时发现：基金A规模为80亿元，近3年收益率持续跑赢业绩基准；基金B规模为5亿元，近6个月收益率显著高于基金A，但未披露已清盘的同策略基金C的历史数据。若需全面客观评价基金B的业绩，以下哪一因素最可能被忽视而导致结论偏差（）。

小明申购某货币市场基金并持有三年，第一年年化收益是3%，第二年年化收益是4%，第三年年化收益是5%，则小明买入该货币市场基金总收益是( )。

某基金在2015年1月1日单位净值为1.1元，2015年12月31日单位净值为1.02元，其中在2015年8月30日该基金每份额派发红利0.2元。该基金在2015年8月29日(除息前一天)的单位净值为1.21元，则该基金在2015年全年的时间加权收益率为( )。

以下关于相对收益的说法，正确的是（）。

某基金经理在路演中强调其管理的股票型基金近3年数据：上行捕获率120%，下行捕获率60%。若基准为沪深300指数，以下关于该基金表现的解读最准确的是（）。

投资者筛选基金时要求"涨时多跟、跌时少跟"，计划使用捕获率指标构建筛选条件。以下筛选逻辑最符合该目标的是（）。

某基金在一段时间内平均收益率为30%，标准差为0.6，系统风险为1.2。假设短期国库券的名义收益率为6%，该基金的特雷诺比率为（）。

下表是某基金P以及其业绩比较基准B的组合和收益情况，基金和基准均包含股票、债券。使用Brinson模型进行相对收益归因，业绩比较用BHB模型和BF模型，可以得出该基金由于资产配置所带来的超额收益为（）。

关于相对收益归因和绝对收益归因，以下表述错误的是（）。Ⅰ．在股票投资组合的绝对收益归因分析中常用Brinson模型Ⅱ．绝对收益归因是对基金总收益进行分解Ⅲ．绝对收益归因比相对业绩归因计算更加复杂Ⅳ．相对收益归因侧重分析基金如何跑输或跑赢业绩比较基准

关于全球投资业绩标准（GIPS）的作用以下表述正确的是（）。

不同基金的投资目标、范围、比较基准等均有差别。因此，基金的表现不能仅仅看回报率，以下不属于基金业绩评价必须考虑的因素是( )。

以下关于基金评估要点的说法，正确的是（）Ⅰ.基金管理规模越大，单位固定费用越低，分散投资更易降非系统性风险Ⅱ.评估基金业绩时，应考虑市场环境和业绩的时间区间Ⅲ.风险调整后收益为正，是主动管理型基金为投资者创效的重要体现Ⅳ.评估基金业绩时，无需考虑已终止或合并的基金，只看存续基金即可

某投资者以18元/股的价格购入100股某公司股票，一年后该公司发放分红0.3元/股，同时该公司股票价格上升至19元/股，该投资者选择卖出其所持有的股票。在这1年内，该投资者的持有区间收益率为( )。

( )将收益率计算区间分为子区间。

某基金的业绩比较基准在近一年中，上行期几何平均收益率为15%，该基金同期上行期几何平均收益率为18%；基准下行期几何平均收益率为-10%，基金同期下行期几何平均收益率为-8%。关于该基金的捕获率及能力判断，下列说法正确的是( )

假设某基金第一年的收益率为5%，第二年的收益率也是5%，其年几何平均收益率( )。

关于夏普比率与特雷诺比率的特征及关联，下列说法正确的是( )

某基金在过去一年的投资运作中，相关数据如下:基金年化收益率为15%，同期无风险年化收益率为3%，基金在该年度的最大回撤为10%，该基金当年的基金规模平均为5亿元。则该基金的卡玛比率为( )。

已知某主动管理型基金的平均收益率为12%，同期无风险利率为3%，市场组合收益率为10%，该基金的β系数为1.2。根据詹森α公式计算，该基金的α值及对应的主动管理效果判断为( )

假设当前无风险收益率为5%，基金P的收益率为40%，标准差为0.5;证券市场的收益率为25%，标准差为0.25。则该基金P的夏普比率为( )

以下关于GIPS收益率计算的规定，说法正确的是( )。

关于基于收益特征的风格分析，下列说法正确的是( )

关于GIPS（全球投资业绩标准）的核心特点，下列说法正确的有( )Ⅰ.GIPS为自愿遵守的标准，机构宣称遵守则需满足所有适用要求；若与当地法规冲突，应优先遵守当地法规并充分披露Ⅱ.GIPS遵循“全机构遵守”原则，仅需机构核心业务部门符合要求即可宣称合规，“建议”类条款可自愿选择是否采纳Ⅲ.机构需将所有实际管理的、可自由裁量的收费组合，按相似投资策略纳入至少一个组合群，构建标准需清晰预设Ⅳ.成立满6年的机构宣称符合GIPS，需报告至少5年的合规业绩记录，后续每年更新，逐步增至最少10年

下列选项中不属于隐性成本的是（）。

（）的核心就是买方下达购买指令，包括购买数量和相应价格，卖方下达包含同样内容的卖出指令，满足成交条件的即可成功交易。

（）分为限价买入指令和限价卖出指令。

显性成本包括（）。

根据《上海证券交易所融资融券交易实施细则》，用于融资融券的标的证券为股票的，上海证券交易所规定其在上海证券交易所上市交易超过（）个月。

报价驱动中，最为重要的角色就是（）。

（）目的在于将损失控制在投资者可接受的范围内。

在报价驱动中，买卖价格由（）报出。

关于证券交易买卖差价，以下表述错误的是（）。

假设某股票最新价格为20元，某投资者下达一项指令，当该股票的价格跌破18元时，全部卖出所持股票，该投资者下达的指令类型是（）。

某投资者信用账户中有现金40万元保证金，该投资者选定证券A进行融券卖出。证券A的最近成交价为每股8元，该投资者融券卖出10万股。第二天，该股票价格上升到每股10元，不计利息和费用，该投资者需要追加（）保证金才能维持130%的担保比例。

关于买空交易，以下表述错误的是（）。

关于卖空交易，以下表述错误的是（）。

证券交易的隐性成本不包括（）。

某投资者通过借入所在证券公司资金购买有价证券的交易方式为（）。

基金投资交易执行过程中的风险主要体现在（）。

某投资者买入A股票50 000元，卖出B股票30 000元，当前的证券交易印花税率为1‰，则应缴纳的印花税金额是（）元。

以下交易成本中，属于显性成本的是（）。

基金公司投资交易流程包含的环节有（）。Ⅰ.形成投资策略Ⅱ.构建投资组合和执行交易指令Ⅲ.风险控制Ⅳ.绩效评估与组合调整

买卖股票和基金的过户费属于（）的收入。

（）是券商交给交易所的费用。

（）旨在尽量不造成大的市场冲击的情况下，尽快地以接近客户委托时的市场成交价格来完成交易的最优化算法。

关于保证金交易，以下说法确定的是（）。Ⅰ.融资交易是为了在证券上涨时获利Ⅱ.融券交易是为了在证券上涨时获利Ⅲ.无论看多看空，保证金交易都会放大投资收益和风险Ⅳ.若维持担保比例低于130%，投资者可以在信用账户中增加资金或标的证券，非标的证券的增加是不允许的

基金公司交易员在交易执行环节，对银行间市场交易对手的风险评估不足，造成交易违约，这属于（）。

某投资者预测未来某只股票会上涨。他用自有资金10000元，另外融资10000元，买入了100股，融资年利率是8.6%，6个月后，该股票价格为150元，假设在持有期内该股票没有进行任何形式的股利分红，且不考虑股票交易费用，则该投资的收益率为（）。

关于交易成本，下列表述正确的是（）。

以下交易成本中，全部为显性成本的是（）。

关于冲击成本，以下表述正确的是（）。

过户费与经手费分别是（）收取的。

关于机会成本与冲击成本，下列说法错误的是（）。

关于冲击成本，以下表述错误的是（）。

关于投资交易中的操作风险，以下表述错误的是（）。

关于基金公司交易执行环节的风险，以下表述错误的是（）。

关于保证金交易，以下表述正确的是（）。Ⅰ.我国的“融资融券”业务，属于保证金交易Ⅱ.保证金交易的核心风险监控指标是维持担保比例Ⅲ.融资业务中，所购买股票下跌越多，杠杆比例越低Ⅳ.融券业务不会放大投资收益率或损失率

关于交易成本，以下表述错误的是（）。

下列交易成本中，属于隐性成本的是（）。Ⅰ.监管费Ⅱ.冲击成本Ⅲ.对冲费用Ⅳ.技术供应商的收费

关于交易指令在基金内部执行情况，以下说法正确的是（）。