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同一期间内，投资于国内市场的基金A贝塔系数为0.85，基金B的贝塔系数为1.1，以下说法正确的是（）。

关于波动率指标，以下表述正确的是（）。

预期损失的优势体现在（）方面。Ⅰ.风险敏感性度量Ⅱ.尾部风险度量Ⅲ.风险因子收益Ⅳ.次可加性

关于贝塔（β）的含义，以下理解错误的是（）。

如果基于月度收益计算得到的下行标准差为8%，那么年化下行标准差为（）。

主动比重为100%，则意味着（）。

关于计算风险价值（VaR）历史模拟法，以下表述错误的是（）。

关于主动比重指标，以下表述错误的是（）。

当投资组合的贝塔系数等于2的时候，该投资组合的价格变动方向与市场是（），该投资组合的价格变化幅度比市场（）。

基金A、B及基准组合所得股票比例如下：单位%项目基金A基金B基准组合股票119%20%20%股票221%40%20%股票331%20%30%股票429%20%30%根据以上资料，回答36～38题。若基金B的贝塔系数为1.2，收益率的标准差为0.78，市场收益率的标准差为0.57，则基金B与市场收益的相关系数为（）。

基金A、B及基准组合所得股票比例如下：根据以上资料，回答36～38题。基金B的主动比重是（）。

下列关于主动比重的说法错误的是（）。

关于历史模拟法，以下表述错误的是（）。

某基金持有股票A、B、C的比例为30%、40%、30%，而基准组合中上述三只股票的比例分别为20%、30%、50%，该基金的主动比重为（）。

某基金根据历史数据计算出来的贝塔系数为1.3，以下表述错误的是（）。

在给定的时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值被称为（）。

假定投资组合收益与市场收益的协方差为正且保持不变，当市场收益的标准差增加时，根据贝塔系数的计算公式，该投资组合的贝塔系数将（）。

（）已成为衡量市场风险的主要指标。

某投资组合的主动比重为（）时，意味着该投资组合与基准完全相同。

（）是指在给定的时间区间和置信水平下,投资组合可能面临的最大潜在损失。

β系数（）0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。

关于最大回撤，以下表述错误的是（）。

A股票属于β指数的成分股，在2017年一季度中β指数上涨15%，A股票上涨18%；二季度β指数上涨3%，A股票上涨8%；三季度β指数下跌9%，A股票下跌10%；四季度β指数下跌1%，A股票下跌1.5%。以上数据表明（）。

关于风险指标，以下表述错误的是（）。

风险价值（VaR）的考察区间一般为（）。

以下属于风险指标系数的优势的是（）。

关于计算VaR值的参数法，下列表述错误的是（）。

风险测度可以分成（）。

在给定的时间区间和置信区间内，投资组合损失的条件期望值被称为（）。

关于风险指标，以下表述错误的是（）。

预期损失的优势体现在以下哪些方面（）。Ⅰ．风险敏感性度量Ⅱ．尾部风险度量Ⅲ．风险因子收益Ⅳ．次可加性

关于跟踪误差，表述错误的是（）。

市场风险包括（）。I、政策风险II、经济周期性波动风险III、利率风险IV、操作风险

以下不属于市场风险管理主要措施的是（　）。

下列选项中，不属于操作风险的是（）。

关于汇率风险，以下表述错误的是（）。

关于政策风险，以下描述错误的是（）。

收益率固定不变，通货膨胀率上升时，投资者面临（）。

信用风险事件对持有相关债券的基金和基金公司带来的影响有（）。

信用风险管理的主要措施不包括（）。

下列关于基金投资的流动性风险的表现,说法不正确的是（）。

下列不属于市场风险的是（）。

以下有关利率风险的说法错误的是（）。

在投资风险管理中，以下不属于市场风险的是( )。

市场风险管理的主要措施不包括（）。

在构建投资组合时剔除那些不符合可持续理念的行业或在可持续发展实践上表现不佳的公司,这一操作被称为（）。

2008年,（）成为国内第一家引入社会责任投资理念的公募基金公司,并发布了国内首只社会责任主题的基金产品。

常见的ESG评级主体不包括（）。

以下关于可持续投资的核心认知，表述正确的是（）。

以下哪项不属于ESG数据的主要采集来源？（）

可持续投资中，以下（）的核心是“投资者主动参与所投资公司的治理，通过参与运营决策、在股东大会上行使投票权等方式，推动并引导公司实践可持续发展”。

运用战术资产配置的前提条件不包括（）。

运用战术资产配置的前提条件不包括（）。

CAPM模型的主要思想是（）。

CAPM模型的主要思想是（）。

关于资产配置策略，以下说法错误的是（　）。

关于资产配置策略，以下说法错误的是（　）。

以下关于战术性资产配置说法错误的是（）。

以下关于战术性资产配置说法错误的是（）。

以下关于战术资产配置的说法中，错误的是（）。

以下关于战术资产配置的说法中，错误的是（）。

影响投资者风险承受能力和收益要求的因素有（）。I.年龄II.投资周期III.资产负债状况IV.财务变动状况与趋势

影响投资者风险承受能力和收益要求的因素有（）。I.年龄II.投资周期III.资产负债状况IV.财务变动状况与趋势

进行战略资产配置时，需要考虑的因素不包括（）。

以下做法属于战术资产配置的是（）。

以下做法属于战术资产配置的是（）。

关于战略资产配置和战术资产配置，以下说法错误的是（）。

关于战略资产配置和战术资产配置，以下说法错误的是（）。

战术资产配置是（）。

战术资产配置是（）。

运用战术资产配置的前提条件不包括（）。

运用战术资产配置的前提条件不包括（）。

关于战略资产配置和战术资产配置，以下表述中正确的是（）。

下列做法属于战略资产配置的是（）。

关于战略战术资产配置，下列描述错误的是（）。

以下关于战术性资产配置说法错误的是（）。

关于战略资产配置以及战术资产配置，以下表述正确的是（）。Ⅰ.择时被广泛运用于战略资产配置中Ⅱ.当市场环境发生变化时，战术资产配置将在遵守战略资产配置确定的大类资产比例基础上，对投资组合中给特定资产类别的权重配置进行调整Ⅲ.战术资产配置是对资产配置状态进行静态调整Ⅳ.战术资产配置的周期较短，一般在一年以内

战略资产配置的投资期限往往较长,通常为（）以上。

（）是在遵循战略资产配置所确定的大类资产比例基础上,根据短期内各特定资产类别的表现,对投资组合中各资产类别的权重进行调整。

资产配置再平衡的主要目的是（）。

下列关于债券在投资组合中作用的说法,正确的是（）。

风险平价策略的核心是根据不同资产类别的（）来确定其在投资组合中的权重,以实现风险均衡配置。

关于战略资产配置以及战术资产配置，以下表述正确的是（）。Ⅰ．择时被广泛运用于战略资产配置中Ⅱ．当市场环境发生变化时，战术资产配置将在遵守战略资产配置确定的大类资产比例基础上，对投资组合中各特定资产类别的权重配置进行调整Ⅲ．战术资产配置是对资产配置状态进行静态调整Ⅳ．战术资产配置的周期较短，一般在一年以内

股票资产在投资组合中的主要作用不包括下列（）。

某投资者计划采用核心—卫星策略构建投资组合，其核心部分的主要特点是（）。

风险平价策略与传统资产配置方法的关键区别在于（）。

有的基金合同已经规定投资的行业或风格，这类基金不包括（）。

自下而上策略主要关注（）的选择。

以下策略中，属于自下而上策略的是（）。

20世纪60年代以前,大多数债券组合管理者采用的是（）。

主动投资的业绩主要取决于（）。

当前我国公募基金投资的大类资产（）为主。

股票型基金一般要求在股票资产上的配置比例不低于（）。

主动收益的计算公式为（）。

关于主动管理基金和股票型指数基金。以下表述正确的是（）。

自上而下股票投资策略在实际应用中，不包括（）。

相比于股票投资组合，债券投资组合构建时需考虑的特有因素包括（）。Ⅰ．利率期限结构Ⅱ．投资理念Ⅲ．投资策略Ⅳ．组合久期

在一个并非完全有效的市场上，（）策略更能体现其价值。

某投资组合过去3周的收益率分别为3．69%、-0．56%、-1．41%，基准组合的收益率是3．72%、-1．09%、-1．35%，则该组合近三周跟踪偏离度的平均值是（）。

关于完全复制、抽样复制、优化复制三种指数复制方法，以下表述正确的是（）。