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完全复制法是指基金管理人购入目标指数的（）,并按照各成分证券在指数中的权重比例来构建和维护投资组合。

完全复制法的主要优点不包括（）。

跟踪偏离度的计算公式是（）。

（）衡量被动投资组合表现与其业绩比较基准(通常是指数)之间一致性程度的关键指标。

关于跟踪误差，以下表述正确的是（）。

20世纪70年代，美国芝加哥大学的教授尤金•法玛决定为市场有效性建立一套标准，法玛把信息划分为（）。Ⅰ.历史信息Ⅱ.公开可得信息Ⅲ.内部信息Ⅳ.投资者信息

下列选项中关于弱有效市场和半强有效市场的说法错误的是（）。

（）假设认为，当前的股票价格已经充分反映了全部历史价格信息和交易信息。

证券有关的公开有效信息包括（）。I.盈利预测II.红利发放III.股票分拆IV.公司购并

与被动投资相比，主动投资策略（）。

关于市场有效性，以下说法错误的是（）。

下列不属于法玛界定的有效市场类别的是（）。

关于半强有效证券市场，以下表述错误的是（）。

关于市场有效性的标准及三个层次，以下表述正确的是（）。Ⅰ.依据时间维度，把信息划分为历史信息、当前公开可得信息以及内部信息Ⅱ.三个层次的有效市场包括弱有效市场、半强有效市场及强有效市场Ⅲ.如果证券市场是半强有效的，市场参与者就可以从公开信息中获取超额利润，意味着基本面分析有效Ⅳ.在弱有效证券市场，任何预测未来证券价格走势而对以往价格、交易量等历史信息进行的技术分析都是徒劳的

在（）中，证券价格仅能够充分反映价格历史序列中包含的所有信息。

在半强有效市场的假设下，下列说法中错误的是（）。

如果证券市场为半强有效市场，则证券价格能够充分反映以下信息中的（）。Ⅰ.内部信息Ⅱ.历史股价Ⅲ.历史成交量Ⅳ.公司分红公告Ⅴ.公司购并公告

在半强有效市场中，以下股票投资操作无效的是（）。Ⅰ.根据技术分析Ⅱ.根据基本面分析Ⅲ.根据内部信息Ⅳ.根据公告信息

关于半强有效市场，以下表述中错误的是（）。

半强有效证券市场中，证券价格未反映的信息是（）。

在弱有效市场中，证券价格能够充分反映的信息为（）。

关于市场有效性，以下表述正确的有（）。Ⅰ市场有效性理论不仅适用于股票市场，也适用于债券市场Ⅱ市场越有效，主动投资策略所发挥作用就越大Ⅲ.如果市场无效，投资人通过发现定价偏离可以获得超额收益

下列关于市场有效性说法正确的是（）。

如果证券价格能够充分、及时地反映所有信息，那么该证券市场称为（）。

尤金·法玛提出了有效市场假说,把信息划分为三种信息,下列不属于他的信息划分的是（）。

（）认为,证券价格不仅已经反映了历史价格信息,而且反映了当前所有与公司证券有关的公开信息。

在金融市场中,当投资者在信息环境不确定时,倾向于模仿他人决策,跟随大众行为,这种现象被称为（）。

如果证券市场为半强有效市场，则证券价格能够充分反映以下信息中的（）。Ⅰ．内部信息Ⅱ．历史股价Ⅲ．历史成交量Ⅳ．公司分红公告Ⅴ．股票分拆公告

在半强有效证券市场中，证券价格所反映的信息不包括（）。

某投资者的资金主要投资于股票市场，他的投资理念是从不动用本金，所以他只用公司派发的红利作为生活费来源，并根据红利的数额来调整自己的生活水平。如果公司降低红利标准，则他将相应降低生活水准。该投资者的行为中包含的心理和行为偏差是（）。

市场投资组合特征包括（）。I.有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合II.有效前沿上的任何投资组合都可看作是市场投资组合M与无风险资产的再组合III.市场投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关IV.所有投资者的期望相同

下列关于资本资产定价模型的说法错误的是（）。

假设在某固定时间段内某基金的平均收益率为40%，标准差为0.5，一年短期存款利率为5%，则该基金的夏普比率为（）。

下表述不符合资本市场理论的前提假设的是（）。

下表述不符合资本市场理论的前提假设的是（）。

下列不属于资本资产定价模型基本假定的是（）。

下列不属于资本资产定价模型基本假定的是（）。

资本资产定价模型认为，投资者想要获得更高的报酬，就必须承担更高的风险，此处风险指的是（）。

根据资本资产定价模型，β系数作为衡量系统风险的指标，其与预期收益率之间的关系是（）。

资本市场理论的前提假设包括（）。Ⅰ.所有投资者都是风险厌恶者Ⅱ.所有投资者期望相同Ⅲ.所有投资可以无限分割，但是投资数量受到个体财富限制Ⅳ.投资者是价格的设定者

关于资本市场理论的前提假设，以下表述错误的是（）。

在资本市场理论的前提假设都满足的情况下，以下表述错误的是（）。

关于证券市场线与资本市场线的比较，下列说法错误的是（）。

下列关于CAPM模型的说法，错误的是（）。

关于资本市场线(CML)和证券市场线(SML)，以下表述错误的是（）。

在CAPM中，若某资产或资产组合的预期收益率高于与其贝塔值对应的预期收益率，则表现为( )。

（）不能改变基金贝塔值。

CAPM模型的主要思想是（）。

假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，β系数为2，如果市场预期的收益率为12%，市场的无风险利率为（）。

关于证券市场线，下列表述正确的是（）。Ⅰ.证券市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系Ⅱ.证券市场线给出了每一个风险资产的风险与预期收益率之间的关系Ⅲ.证券市场线坐标图的横轴以标准差来衡量风险Ⅳ.证券市场线坐标图的横轴以贝塔值来衡量风险

关于资本资产定价模型（CAPM），以下选项表述正确的是（）。Ⅰ.在CAPM中，证券市场线得以成立是投资者的最优选择以及市场均衡力量作用的结果Ⅱ.按照CAPM的逻辑，投资者要想获得更高收益，必须承担更高的系统性风险，承担额外的非系统性风险将不会给投资者带来收益Ⅲ.CAPM的主要思想，只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，非系统性风险将得不到收益补偿Ⅳ.CAPM体现了资产的期望收益率与系统风险之间的反向关系

市场组合的β系数是（）。

资本市场线采用（）来衡量风险。

关于资本市场理论的同质期望假定，以下表述错误的是（）。

关于加入无风险资产的投资组合的可行投资集和有效前沿，以下表述正确的是（）。

在资本市场理论的前提假设都被满足的情况下，以下表述错误的是（）。

有关资本市场线的表述,最准确的是指（）。

假设市场组合预期收益率为5.6%,无风险利率为2.6%,如果该股票的β值为2.6,则该股票的预期收益率与市场组合预期收益率之差为（）。

下列有关系统性风险和非系统性风险判断中,错误的一项是（）。

（）衡量资产收益率相对市场组合收益率变化的敏感度。

无风险资产的风险为（）,收益率为无风险收益率。

以下不属于资本资产定价模型关于同质期望假定的是（）。

根据风险—收益分析框架，两位具有不同风险厌恶程度的投资者，他们的最优投资组合与资本市场线的关系是（）。

以下属于债券投资系统性风险的是（）。

关于系统性风险和非系统性风险，以下表述错误的是（）。

关于贝塔系数和其他系数，以下表述正确的是（）。Ⅰ．某资产的贝塔系数越大，意味着该资产收益率与市场组合收益率的协方差越大Ⅱ．两种金融资产收益率相关系数和协方差符号总是相同Ⅲ．相关系数为0代表两种金融资产收益率之间无线性相关联Ⅳ．除非两种金融资产收益率是完全正相关的，否则分散投资总是能够降低投资组合的风险

某基金与市场收益的相关系数为0.68，基金收益标准差为0.56，市场收益标准差为0.44，该基金贝塔系数为（）。

市场组合预期收益率为10%，10年期国债利率为3%，股票A、B、C、D的贝塔值分别为0.5，0.8，1.1，1.2。根据CAPM，股票D的期望收益率为（）。

根据马可维茨的投资组合理论，在识别有效投资组合时，不需要考虑的是（）。

预期某证券有40%的概率取得12%的收益率，有60%的概率取得2%的收益率，那么该证券的预期收益率为( )。

假定证券A的收益率分布如下：该组合的预期收益率是（）。

A证券的预期收益率为10%，B证券的预期收益率为20%，A证券和B证券占投资组合的比重分别为40%和60%，该投资组合的期望收益率为（）。

无差异曲线具有（）特点。I.风险厌恶的投资者的无差异曲线是从左上方向右下方倾斜的II.同一条无差异曲线上的所有点向投资者提供了相同的效用III.对于给定风险厌恶系数A的某投资者来说，可以画出无数条无差异曲线，且这些曲线不会交叉IV.当向较高的无差异曲线移动时，投资者的效用增加

如果市场期望收益率为12%，某只股票的β值为2，无风险收益率为6%，依据证券市场线可以得出这只股票的期望收益率为（）。

1952年，（）首次提出了均值一方差模型。

下列说法不符合投资理论基本假设的是（）。

某投资者有以下投资组合，50%投资于A公司股票，50%投资于B公司股票数据如下表），则投资组合的期望收益率为（）。可能状况概率预期收益率 A公司B公司牛市0.525%20%熊市0.5-5%-10%

某混合型基金A包括股票、债券和银行定期存款，分类资产的比例分别为70%、25%、5%，若下一年上述各类资产的预期收益率分别为20%、8%、1.75%，则基金A在下一年的期望收益率为（）。

某投资者将资金投向A、B、C三只股票，其占总资金的百分比分别为40%、30%、30%，股票A的期望收益率为18%，股票B的期望收益率为10%，股票C的期望收益率为5%，则投资者的股票组合期望收益率为（）。

1976年，（）提出套利定价理论。

以下资产配置中，可以有效降低组合非系统风险的是（）。

下列选项中，不符合马科维茨投资组合理论基本假设的是（）。

在投资组合分析的模型中，有效投资组合是指（）。

某投资者购买了A、B、C、D四只基金产品，占总资金的投资比例分别为40%、30%、20%和10%；基金产品的预期收益率分别为15%、10%、5%和20%，则该投资者这四只基金产品构成组合的预期收益率是（）。

某投资者购买了A、B、C、D四只基金产品，占总资金的投资比例分别为40%、30%、20%和10%；基金产品的预期收益率分别为15%、10%、5%和10%，则该投资者投资这四只基金产品构成组合的预期收益率是（）。

以下关于资产收益相关性，以下表述正确的是（）。

下列不属于法玛界定的有效市场类别的是（）。

一个资产组合包含股票和债券两种资产，股票占比60%，收益率为10%，债券占比40%，收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为（）。

某投资者将其100万元资金分别投向A、B、C股票，投资金额分别为30万元、20万元、50万元，A、B、C股票的期望收益率分别为10%、10%、20%，则该投资者持有的股票组合期望收益率为（）。

以下可以用来描述不同随机变量之间联系的是（）。

假设资产1的预期收益率为5%，标准差为7%，资产2的预期收益率为8%，标准差为12%，两个资产的相关系数为1，假设按资产1占40%，资产2占60%的比例构建投资组合，则组合的预期收益率和标准差分别为（）。

关于资产收益之间的相关性，以下表述正确的是（）。

股票A、B、C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和B的相关系数为0.8，B和C的相关系数为0.2，A和C的相关系数为-0.4，等权重投资组合的风险最低的是（）。

某投资者购买了A、B、C、D四只基金产品，占总资产的投资比例分别为40%、30%、20%、10%；基金产品的预期收益率分别为15%、10%、5%和20%，则该投资者投资这四只基金产品构成组合的预期收益率是（）。

投资组合理论的基本假设是（）。

某机构投资者持有投资组合由占比相同的F、J和H基金组成，其中，F、J股票基金的平均年化收益率为15%和8%，系统风险B分别为1.2和0.6；H为债券基金，平均年化收益率为4%，久期为3年。请计算该组合的加权平均年化收益率是（）。

以下统计量中，描述统计样本偏离其均值程度的是（）。

相关系数ρ>0,表示两变量间（）；ρ＜0,表示两变量间（）。

可行集代表市场上可投资资产所形成的所有组合,所有可能的组合都位于可行集的（）。

现代投资组合理论的开端是（）。