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外汇期货合约的买卖双方可以就合约价格、合约标的物的数量、合约期限、交割时间和交割方式等进行协商。（）

某交易者卖出1张欧元期货合约，成交价为EUR/USD=1.3210（即1欧元兑1.3210美元），后又在EUR/USD=1.3250价位上全部平仓（每张合约的金额为12.5万欧元），在不考虑手续费情况下，这笔交易（）。

3月1日，假设某交易者认为芝加哥商业交易所（CME）的6月欧元兑美元期货价格远低于伦敦国际金融期货交易所（LIFFE）的6月欧元兑美元期货价格，则该交易者合理的操作为（）。

某美国的基金经理持有欧元资产，则其可以通过（）的方式规避汇率风险。

美国某企业向日本出口货物，预计3个月后收入一笔日元货款。为规避汇率风险，该企业适宜在CME市场上采取的策略是（）。

拥有外币负债的美国投资者，应该在外汇期货市场上进行（）。

下列不属于外汇期货套期保值的是（）。

下列属于外汇期货卖出套期保值的情形的有（）。

在国际外汇期货市场上，若需要回避两种非美元货币之间的汇率风险，就可以运用（）。

下列属于外汇期货买入套期保值的情形的有（）。

下列不属于外汇期货的交易成本的是（）。

外汇期货跨市场套利者考虑在不同交易所间进行套利的时候，应该考虑到时差带来的影响，选择在交易时间（）的时段进行交易。

下列关于外汇期货的蝶式套利的定义中，正确的是（）。

在流动性不好的市场，冲击成本往往会（）。

主要的外汇期货交易所芝加哥商业交易所的大部分合约采取（）方式。

以下关于外汇保证金交易和外汇期货交易的区别，说法错误的是（）。

以下关于外汇套利交易和套汇交易的说法错误的是（）。

下列属于外汇期货跨期套利的情形是（）。

下列关于外汇保证金交易正确的描述是（）。

下列属于外汇期现套利的情形是（）。

中金所5年国债期货的可交割债券，如果其票面利率为5%，则其转换因子大于1。（）

目前来看，全球交易活跃的国债期货品种主要是中长期国债期货，一般采用现金交割。（）

如果可交割国债票面利率高于国债期货合约标的票面利率，转换因子大于1；如果可交割国债票面利率低于国债期货合约标的票面利率，转换因子小于1。（）

中金所10年期国债期货合约标的为票面利率5%的名义长期国债。（）

在国债期货可交割债券中，隐含回购利率最低的债券是最便宜可交割债券。（）

可交割国债的隐含回购利率越高，用于期货交割对合约空头越有利。（）

国债期货理论价格=（现货全价+资金成本-利息收入）×转换因子。（）

中金所推出的的5年期和10年期国债期货合约标的均为面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债。（）

2013年1月24日发行的2013年记账式附息（一期）国债票面利率为3.42%，一年付息一次，付息日为每年的1月24日，到期日为2020年1月24日。2015年4月3日，该国债现货报价为99.640，应计利息为0.6372，期货结算价格为97.525，此时该国债的购买价格为（）元。

2013年1月24日发行的2013年记账式附息（三期）国债票面利率为3.42%，一年付息一次，付息日为每年的1月24日，到期日为2020年1月24日。其距离TF1509合约月份交割首日剩余期限约4.4年，符合可交割国债条件。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99.640，应计利息为0.6372，期货结算价格为97.525。TF1509合约最后交割日为2015年9月11日，4月3日到最后交割日计161天，持有期间含有利息为1.5085。假设市场利率为3.5%，2013年记账式附息（三期）国债为TF1509的最便宜可交割国债。则TF1509的理论价格为（）。

2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3.42%.到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99.640，应计利息为0.6372，期货结算价格为97.525。TFl509合约最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日计161天，持有期间含有利息为1.5085。该国债的隐含回购利率为（）。

某记账式附息国债的票面利率为3.42%，对应于某期货合约的转换因子为1.0167，计算日，该国债现货报价为99.640元，上次付息日至计算日的天数为69天，期货结算价格为97.525元，计算日至最后交割日的天数为166天，则交割时的发票价格为（）元。

TF1509期货价格为97.525,若对应的最便宜可交割国债价格为99.640，转换因子为1.0167。至TF1509合约最后交割日，该国债资金占用成本为1.5481，持有期间利息收入为1.5085，则TF1509的理论价格为（）

假设投资者用某国债期货对冲1亿元国债甲的利率风险，国债期货的最便宜可交割券为国债乙，转换因子为1.0294，其他相关时数据见下表：国债甲乙修正久期5.95565.9756全价101.1585102.1571净价99.3926101.7685根据以上条件，对冲所需国债期货合约数量可以通过下式得到（）。

某日，国债期货合约价格为97.525元，其某可交割国债的票面利率为3.42%，对应于该期货合约的转换因子为1.0167，现货报价为99.640元，上次付息日至该日天数为69天，期间债券的应计利息为0.6465元；至合约交割日的天数为166天，期间债券的应计利息为1.5554元。则该可交割国债的隐含回购利率为（）。

某国债期货合约的市场价格为97.635，若其可交割债券2012年记账式附息（三期）国债的市场价格为99.525，转换因子为1.0 165，则该国债的基差为（）。

下列关于最便宜可交割债券的说法中，正确的是（）。

对于国内10年期国债期货合约的描述，正确的是（）。

以下关于国债期货最便宜可交割债券的描述，正确的是（）。

以下关于中国金融期货交易所国债期货合约的描述，正确的是（）。

影响国债期货理论价格的因素有（）等。

对于最便宜可交割债券来说，由于期货合约的卖方拥有可交割国债的选择权，卖方一般会选择（）的可交割国债进行交割。

“国债期货交割结算价×转换因子+应计利息”，计算出来数值是表示（）。

我国10年期国债期货合约的说法正确的是( )。

在下列中金所5年期国债期货可交割债券中说法正确的是（）。

理论上，当市场利率上升时，将导致（）。

关于中金所国债期货合约可交割劵的转换因子的描述，正确的是（）。

如果可交割国债票面利率低于国债期货合约标的票面利率，转换因子（）。

我国5年期国债期货的可交割国债为合约到期月份首日剩余期限为（）年的记账式附息国债。

在国债期货可交割债券中，（）是最便宜可交割债券。

中国金融期货交易所5年期国债期货最便宜可交割券的票面利率为2.5%，则其转换因子（）。

中国金融期货交易所5年期国债期货合约的面值为（）。

中国金融期货交易所5年期国债期货合约票面利率为（）。

我国10年期国债期货合约标的为（）。

国债期货交割时，发票价格的计算公式为（）。

中国金融期货交易所5年期国债期货合约的最后交易日为（）。

中国金融期货交易所5年期国债期货合约的报价方式为（）。

可以用于寻找最便宜可交割券(CTD)的方法是（）。

名义标准券设计之下，中国金融期货交易所5年期国债期货采用（）。

我国5年期国债期货的合约标的为( )。

若国债期货到期交割价为100元，某可交割国债的转换因子为1.0043应计利息为1元，其发票价格为（）。

在中金所5年期国债期货可交割债券中，转换因子大于1的有（）。

下列可以用于寻找最便宜可交割债券（CTD）的方法是（）。

某国债可作为中金所10年期国债期货可交割债券，其息票率为3.5%，则其转换因子（）。

对中国金融期货交易所国债期货品种而言，票面利率小于3%的可交割国债的转换因子（）。

以下关于国债期货最便宜可交割债券的描述，正确的是（）。

中金所国债期货交易中，票面利率大于3%的可交割国债，其转换因子（）。

国债期货理论价格的计算公式为（）。

以下属于中金所10年期国债期货合约可交割券范围内的债券是（）。

可交割国债的隐含回购利率（），在用于期货交割时对合约空头而言越有利。隐含回购利率（）的国债容易成为最便宜可交割国债。

国债期货到期交事时，具体用于交割的可交割国债券种由（）选定。

以下期货合约的中采用实物交割的是（）。

可交割国债出让价格的计算公式为（）。

某国债作为中金所5年期国债期货可交割国债，票面利率为3.53%，则其转换因子（）。

以下关于最便宜可交割债券的描述，正确的是（）。

CME的3个月国债期货合约成交价为92，这意味着该国债3个月的实际收益率为2％。（）

在利率期货价格的影响因素中，通货膨胀率上升，市场利率也上升；通货膨胀率下降，市场利率也下降。（）

欧洲美元期货采用现金交割。（）

中金所目前上市的国债期货属于中长期利率期货品种。（）

宽松的货币政策，将导致资金供给增加，市场利率下降，利率期货价格上涨。（）

大部分国家国债期货的报价通常采用价格报价法，按照百元面值国债的净价报价（含持有期利息），价格采用小数点后十进位制。（）

我国推出的国债期货品种有5年期和15年期国债期货。（）

市场利率的变动通常与通货膨胀率的变动方向相反。（）

3个月欧洲美元期货和3个月银行间欧元拆借利率期货的报价均采用指数式报价，用100减去不带百分号的年利率报价。（）

预期未来利率水平上升时，投资者可买入对应的利率期货合约，待价格上涨后平仓获利。( )

3个月欧洲美元期货属于短期利率期货品种。( )

其他因素不变的情况下，预期未来利率水平下降，投资者可卖出利率期货合约，期待利率期货价格下跌后平仓获利。( )

世界上第一个利率期货品种是欧洲美元期货。( )

通常利率期货价格和市场利率呈同方向变动。（）

理论上，紧缩性的货币政策将导致资金供给减少，市场利率将上升，利率期货价格下跌。（）

中金所10年期国债期货采用百元报价，报价中不含应计利息。（）

利率期货多头套期保值的目的是规避因利率上升而出现损失的风险。（）

10月20日，某投资者预期未来的市场利率水平将会下降，于是以97.300美元价格买入10手12月份到期的欧洲美元期货合约：当期货合约价格涨到97.800美元时，投资者以此价格平仓，若不计交易费用，投资者该笔交易的盈亏状况为（）。

5月初，某公司预计将在8月份借入一笔期限为3个月、金额为200万美元的款项。当时市场利率为9.75%，由于担心利率上升，于是在期货市场以90.30点卖出2张9月份到期的3个月欧洲美元期货合约（合约面值为100万美元，1个基本点是指数的0.01点，代表25美元）。到了8月份，9月份期货合约价格跌至88.00点，该公司将其3个月欧洲美元期货合约平仓，同时以12%的利率借入200万美元。如不考虑交易费用。通过套期保值，该公司此项借款的利息支出相当于( )美元，其借款利率相当于( )%。

9月10日，某投资者在期货市场上以92.30点的价格买入2张12月份到期的3个月欧洲美元期货合约，12月2日，又以94.10点的价格卖出2张12月份到期的3个月欧洲美元期货合约进行平仓。每张欧洲美元期货合约价值为1000000美元，每点2500美元。则该投资者的净收益为（）美元。

以下采用实物交割的是（）。

中长期利率期货合约代表性的期货品种包括（）

面值为100万美元的3个月期国债，当指数报价为92.76时，以下正确的是（）。

我国推出的国债期货品种有（）期国债期货。

对市场利率变动的影响最为直接的因素有（）。