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远期利率协议的买方即名义借款人，如果市场利率上升的话，按协议上确定的利率支付利息，就会有（），若市场利率下跌的话，按协议利率支付利息，则会有（）。

远期利率协议的卖方则是名义贷款人，若市场利率下跌，将（）。

如果一年期的即期利率为5%，两年期的即期利率为5.5%，那么一年到两年的远期利率为（）。

人民币NDF指交易双方在起息日根据合约约定的汇率与定价日中国外汇交易中心（）即期汇率直接的差额计算盈亏，并使用美元进行交割的远期交易。

在外汇掉期交易中交易双方分为发起方和报价方，双方会使用两个约定的汇价交换货币。这两个约定的汇价被称为（）。

近端汇率是指第（）次交换货币时适用的汇率。

下列关于S／N(Spot—Next)的掉期形式的说法中，错误的是（）。

掉期全价由交易成交时报价方报出的即期汇率加相应期哪限的（）计算获得。

在外汇掉期交易中，如果发起方近端卖出、远端买入，则远端掉期全价等于即期汇率的做市商买价和远端掉期点的做市商卖价的（）。

假设英镑兑美元的即期汇率为1.4833，30天远期汇率为1.4783。这表明英镑兑美元的30天远期汇率（）。

买卖双方在远期合约中约定的未来交付标的资产的价格，是（）。

在远期外汇综合协议的规范术语中，结算汇差（SS:settlement spread）是指（）。

黄金远期交易中，如果发起方为买方，则（）。

远期利率协议的参考利率是以（）的利率水平来确定的。

黄金远期交易中，如果发起方为卖方则（）｡

在远期外汇综合协议（SAFE）中，远期外汇综合协议开始的日期，即协议中规定的第一次货币互换开始日，是（）。

某公司3个月后需要使用期限为6个月的一笔资金，，应向银行拆借（）的远期利率协议

假设美元兑人民币即期汇率为6.2022，美元年利率为3%，人民币年利率为5%。按单利计，1年期美元兑人民币远期汇率应为（）。

中国某公司计划3个月后从美国进口价值200万美元的医疗器械，此时远期合约价格为6.1826，为规避汇率风险，该公司（）。

关于远期交易的描述不正确的是（）。

下列关于远期运费协议（FFA）说法正确的是（）。

某公司买入了一笔为期3个月的远期利率协议，协议利率为1.5%，参考利率为2.5%，名义本金为100万元。3个月后结算时（）。

在远期外汇综合协议的规范术语中,合约汇差（CS：ContractSpread）是指（）。

当一种期权处于极度虚值时，投资者不会愿意为买入这种期权而支付任何权利金。（）

平值看涨期权和看跌期权的内涵价值均等于0。（）

当看跌期权的执行价格低于当时标的资产价格时，该期权为虚值期权。（）

某日，上证50ETF基金的价格为2500元，该标的执行价格为2450的看涨期权属于虚值期权。（）

一般而言，期权的内涵价值越大，时间价值也就越大。（）

美式期权的时间价值大于等于0。（）

实值期权，是指内涵价值大于0的期权。（）

时间价值的有无和大小同内涵价值的大小有关，尤其是当期权处于深度实值或深度虚值时。（）

在有效期内，期权的内涵价值总是大于零。（）

内涵价值是指买方立即执行期权合约时可获得的收益（不计交易费用）。（）

某日，上证50ETF基金的价格为2.500元，理论上，该标的执行价格为2.450元的看涨期权，其时间价值低于其他条件相同的执行价格为2.500元的看涨期权。（）

当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为虚值期权。（）。

在到期时，期权的时间价值应等于零。（）

某股票当前价格为88.75元，其看跌期权A的执行价格为110元，权利金为21.50元，另一股票当前价格为63.95元，其看跌期权B的执行价格与权利金分别为67.50元和4.85元。比较期权A、B的时间价值（）。

某投资者通过买入A股票看涨期权交易来规避风险，当前A股票的现货价格为20美元，则下列股票期权中，时间价值最高的是（）。情形执行价格权利金①206②258③186④155

2015年10月18日，CME交易的DEC12执行价格为85美元/桶的原油期货期权，看涨期权权利金为8.33美元/桶，下列关于标的资产价格和时间价值数值的对应中，正确的是（）。情形标的资产价格内涵价值时间价值①9053.33②8708.33③8835.33④8308.33

某股票看涨期权（A）执行价格和权利金分别为60港元和4.53港元，该股票看跌期权（B）执行价格和权利金分别为67.5港元和6.48港元，此时该股票市场价格为63.95港元，则A、B的时间价值大小关系是（）。

某股票当前价格为63.95港元，下列以该股票为标的期权中，时间价值最低的是（）。

2月份到期的执行价格为380美分／蒲式耳的玉米期货看涨期权（A），其标的玉米期货价格为380美分/蒲式耳，权利金为25美分/蒲式耳，3月份到期的执行价格为380美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权（B），其标的玉米期货价格为360美分/蒲式耳，权利金为25美分／蒲式耳。比较A、B两期权的内涵价值（）。

某交易者在7月份以4.97港元／股的价格买入一张9月份到期、执行价格为80.00港元／股的某股票看涨期权，同时他又以1.73港元／股的价格卖出一张9月份到期、执行价格为87.5港元／股的某股票看涨期权（合约单位为1000股，不考虑交易费用），以下哪种情况对该交易者最有利（）。

比较期权A、B的内涵价值（）。

（六）阅读材料，回答以下六题。某股票当前价格为88.75元，其看跌期权A的执行价格为110元，权利金为21.50元，另一股票当前价格为63.95元，其看跌期权B的执行价格与权利金分别为67.50元和4.85元。

2月份到期的执行价格为380美分/蒲式耳的玉米期货看跌期权(A)，其标的玉米期货价格为380美分/蒲式耳，权利金为25美分/蒲式耳；3月份到期的执行价格为380美分/蒲式耳的玉米期货看跌期权(B)，该月份玉米期货价格为375美分/蒲式耳，权利金为15美分/蒲式耳。则下列说法不正确的有（）。

当前股票价格为64.00港币，该股票看涨期权的执行价格为67.5港币，权利金为2.30港币，其时间价值为（）。

在上海期货交易所中，黄金期货看跌期权的执行价格为290元/克，权利金为50元/克，当标的期货合约价格为285元/克时，则该期权的内涵价值为（）元/克。

2月份到期的执行价格为380美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权（A），其标的玉米期货价格为380美分/蒲式耳，权利金为25美分/蒲式耳3月份到期的执行价格为360美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权（B），该月份玉米期货价格为380美分/蒲式耳，权利金为45美分/蒲式耳。比较A、B两期权的内涵价值（）。

2月份到期的执行价格为680美分/蒲式耳的玉米看涨期货期权（Ⅰ），其标的玉米期货价格为660美分/蒲式耳，权利金为20美分/蒲式耳。4月份到期的执行价格为680美分/蒲式耳的玉米看涨期货期权（Ⅱ），其标的玉米期货价格为680美分/蒲式耳，权利金为30美分/蒲式耳。比较Ⅰ、Ⅱ两期权的内涵价值，结果（）。

依据内涵价值计算结果的不同，可将期权分为（）。

下列说法中，正确的是（）。

就看涨期权而言，期权合约标的资产价格（）期权的执行价格时，内涵价值为零。

关于期权的时间价值，下列说法正确的是（）。

关于期权的内涵价值，以下说法正确的是（）。

下列期权为虚值期权的是( )。

当标的物市场价格为500美分／蒲式耳时，下列期权为实值期权的是( )。

期权的权利金大小是由( )决定的。

就看涨期权而言，期权合约的资产价格（）期权的执行价格时，内涵价值为零。

下列属于实值期权的有（）。

下列对于不同期权的时间价值说法，正确的有（）。

对执行价格与期权合约标的物的市场价格的描述正确的是（）。

（）为实值期权。

下列关于实值期权、虚值期权、平值期权及其内涵价值的说法中，正确的是（）。

以下关于期权多头头寸的了结方式说法正确的有（）。

依据期权内涵价值计算结果的不同，期权可分为（）。

下列属于期权的价格组成部分的有（）。

下列关于内涵价值的计算，正确的是（）。

某股票当前价格为64.00港元，下列以该股票为标的的看涨期权中，内涵价值为零的是（）的期权。

以下属于虚值期权的是( )。

一般而言，期权合约标的物价格的波动率越大，则（）。

某看跌期权的执行价格为200美元，权利金为5美元，标的物的市场价格为230美元，该期权的内涵价值为（）。

期权的（）是指期权权利金中扣除内涵价值的剩余部分，又称为外涵价值。

某投资者买入一份看涨期权，在某一时点，该期权的标的资产市场价格大于期权的执行价格，则在此时该期权是一份（）。

当标的资产市场价格高于执行价格时，（）为实值期权。

下列属于虚值期权的是（）。情形期权类型执行价格标的资产价格①看涨期权2 4502 460②看跌期权2 4502 430③看跌期权2 4502 460④看涨期权2 4502 450

下列关于期权内涵价值的说法，正确的是（）。

下列期权中，属于平值期权的是（）。

以下原油期货权中，属于虚值期权的是（）。

当一种期权趋于（）时，其时间价值将达到最大。

对于行权价格为20元的某股票认沽期权，当该股票市场价格为25元时，该期权为（）。

假设乙股票最新价格为5元，对于行权价格为4.5元并且当月到期的认购期权而言，若其权利金为0.7元，那么其内在价值为（）元，时间价值为（）元。

行权价格低于标的的物市场价格的认购期权是（）。

认购期权的行权价格等于标的物的市场价格，这种期权称为（）期权。

期权权利金的理论价值可分为两种价值，分别为（）。

下列（）正确描述了内涵价值与时间价值。

若6月S&P500看跌期货买权履约价格为1110，权利金为50，6月期货市价为1 105，则（）。

当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时，该期权为( )。

若6月S&P500看跌期货买权履约价格为1 110，权利金为50，6月期货市价为1105，则( )。

（ )是指期权权利金扣除内涵价值的剩余部分。

某执行价格为1280美分/蒲式耳的大豆期货看涨期权，当标的大豆期货合约市场价格为1300美分/蒲式耳时，该期权为（）期权。

执行价格为450美分／蒲式耳的玉米看涨和看跌期权，当标的玉米期货价格为400美分／蒲式耳时，看涨期权和看跌期权的内涵价值分别为( )美分／蒲式耳。

某股票当前价格为63. 95港元，下列以该股票为标的的期权中时间价值最低的是( )。

CME集团的玉米期货看涨期权，执行价格为450美分／蒲式耳，权利金为42'7美分／蒲式耳，当标的玉米期货合约的价格为478'2美分／蒲式耳时，该看涨期权的时间价值为( )美分／蒲式耳。

某交易者买入执行价格为3 200美元／吨的铜看涨期货期权，当标的铜期货价格为3 100美元／吨时，该期权为( )期权。

某股票当前价格为88.75港元，该股票期权中内涵价值最高的是（）。

一个投资者以13美元购入一份看涨期权，标的资产协定价格为90美元，而该资产的市场定价为100美元，则该期权的内涵价值和时间价值分别是（）。

下列期权中，属于实值期权的是（）

一张2月份到期的执行价格为680美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权，如果该月份玉米期货价格为650美分/蒲式耳，权利金为20美分/蒲式耳，其内涵价值为（）美分/蒲式耳。

关于期权价格的叙述正确的是（）。