应得客最新考试题

流动性比例可衡量银行短期（一个月）内流动性资产和流动性负债的匹配情况，要求银行至少持有相当于流动性负债一定比例的流动性资产，以应对可能的流动性需要。（）

流动性风险控制是依据风险识别的结果，正确选择计量工具，通过定量计量的结果，显示流动性风险警示程度。（）

2007年，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了商业银行在经营过程中的（）等风险。

下列关于我国商业银行流动性监管主要指标的描述中，正确的有（）。

如果上表中所示年份为2016年，按照2016年的央行备付金管理规定，下列表述正确的有（）。

A银行要缩减敞口，在资金面紧张期间，其合适的选择是（）。

某银行资产负债管理部门准备在年初开展本年度的现金流量预测分析，下列属于应当考虑的因素有（）。

根据监管要求，商业银行核心负债包括（）

下列项目中，属于现金流量分析表“资金运用”项目的有（）。

衡量商业银行短期流动性风险状况的主要指标包括（）

某商业银行2011年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款余额为40亿元，库存现金为8亿元，人民币各项存款期末余额为2138亿元，则该银行人民币超额准备金率为（）

相对于同业拆借等资金来源，通常存款的稳定性相对较（），相对于投资、同业拆借等资产，通常贷款流动性相对较（），存贷比的实质是存款来源制约贷款，也就是稳定资金支持非流动性资产。

对银行体系流动性产生冲击的常见因素不包含（）。

某商业银行2018年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款余额为50亿元，库存现金为10亿元，人民币各项存款期末余额为2200亿元，则该银行人民币超额准备金率为（）

商业银行的流动性覆盖率应当不低于( )。

（）的管理内容包括稳定的存款基础，资产负债期限错配处于合理范围。

负债比例是指中长期较为稳定的负债占总负债的比例。其中核心负债包括距离到期日（）个月以上（含）的定期存款和发行债券，以及活期存款中的稳定部分。

我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。

下列关于流动性比例的叙述中，有误的一项是（）。

流动性覆盖率（LCR）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少（）日的流动性需求。

商业银行的存贷比应当不高于（）。

下列关于流动性覆盖率的叙述中，有误的一项是（）。

下列关于期限错配分析的叙述中，有误的一项是（）。

关于同业市场负债比例，下列叙述有误的一项是（）。

（）根据银行一个年度内资产的流动性特征设定可接受的最低稳定资金量。

超额备付金率计算公式中的各项存款不包括的是（）。

下列关于超额备付金率说法不正确的是（）。

净稳定资金比率（NSFR）是商业银行流动性管理的重要指标之一，期含义为可用稳定资金与所需资金的比例。根据监管要求，该指标必须大于（）。

某商业银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前；资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。

A银行5月末流动性覆盖率（LCR）指标为（）。

流动性覆盖率（LCR）监管红线是（）。

5月20日，A银行以下哪项行为能改善其5月末LCR指标（）。

6月15日后，A银行在资金面紧张情况下面临的最大内生问题是（）。

背景一：2018年5月末，A银行《G25流动性覆盖率和净稳定资金比例情况表》部分数据如下。表1.G25报表数据（部分）（如图）背景二：进入6月，随着半年末宏观审慎评估体系（MPA）及流动性覆盖率（LCR）考核效应的逐步发酵，市场流动性持续收紧。此后，随着大型商业银行加入借钱大军，市场“平头寸、方透支、现金为王”、气氛加速升温，各期限利率全面上升，资金面紧张情况进一步升级。背景三：6月15日，A银行日间现金流管理出现问题：出款按时划出，几笔进款未能按时到账，导致日终（17：15）在央行备付金账户出现160亿元的透支额，此后几日又发生几次透支情况。A银行2018年6月11日至20日备付金情况如下：（如图）请根据上述情况及表格数据回答下述问题：

对商业银行而言，下列情形中重新定价风险最大的是（）。

商业银行AB和C具有相似的资产负债规模和业务种类，其三类经营指标如下表：假设其他条件完全相同，则流动性风险风险管理压力最大的银行是（）

某银行将流动性比例作为风险偏好定量指标。下列风险偏好目标值中，反映出该流动性风险偏好最为激进的是（）

下列四家商业银行具有相似的资产负债规模和业务种类，其三类经营指标如下表：假设其他条件完全相同，则流动性风险管理压力最大的银行是（）

从商业银行流动性来源看，流动性可分为（）、负债流动性和表外流动性。

商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险，下列做法恰当的有（）。

商业银行的流动性风险管理应当重点关注资产负债的（）匹配。

商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内，（）的构成状况。

A银行要降低流动性风险敞口，在“钱荒”期间其合适的措施有（）。

市场风险的不利变动会引发（）容易产生流动性风险的因素。

流动性风险是（）引发的次生风险。

最常见的资产负债的期限错配情况指（）

根据主体的不同，以下哪项不属于流动性的分类。（）

按照用于支付的方便程度不同，社会流动性可以分为M0、M1、M2等。M0主要是（）。

流动性风险的（）就是分析流动性风险的主要来源，从而能够有针对性地进行相关流动性风险的计量与控制。

宏观因素是驱动银行体系，进而影响单个银行流动性的根本因素。经济过热时期，货币政策趋于（），市场流动性相对（）。

（）是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。

在宏观整体性因素的影响下，不同市场体现出不同的流动性特点。我国的商业银行通过市场交易相互调剂流动性。银行参与的市场不包括（）

宏观经济因素不包括以下（）。

（）是强有力的货币政策工具，能够大幅、持续地影响银行体系的流动性水平。

商业银行的流动性风险管理体系的核心要素是（）。

商业银行对（）变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。

商业银行A、B和C具有相似的资产负债规模和业务种类，其三类经营指标如下所示。假设其他条件完全相同，则流动性风险管理压力最大的银行是（）。

在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。

商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（），该风险为流动性风险的主要诱因之一。

商业银行对（）变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。

（）是最常见的资产负债的期限错配情况。

为了获取盈利，商业银行在正常范围内可以建立（）的资产负债期限结构。

为有效降低流动性风险，下列关于商业银行资产和负债分布的说法正确的是（）。

银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（）。

银行的流动性风险的内生因素不包括（）。

在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。

二、2013年6月3日，A银行总行资产负债管理委员会（ALCO）会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标（LCR）仅为74%，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。6月5日，A银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔进款未能按时到账，导致日终（17:00）在央行备付金账户出现30亿元的透支额。5月30日至6月11日A银行备付金情况如表6-1所示。表6-1 A银行备付金情况单位：亿元日期2013年全行备付金总行备付金总存款5月30日3506023 0006月1日2807523 2506月2日2606523 1006月3日3307023 0506月4日3406622 9906月5日230-3022 8006月6日33010022 9506月7日35012022 9006月8日3309022 9806月9日4008023 0506月10日3758522 9606月11日3808822 9906月20日，随着大型商业银行加入借钱大军，市场“平头寸、防透支、现金为王”气氛升温，隔夜拆借利率飙升578基点，达到13.44%，各期限利率全面上升，“钱荒”进一步升级。根据以上案例描述，回答下列8小题。

下列情形中，（）表现的是流动性风险与市场风险的关系。

借入流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和（）之间做出艰难选择。

下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。

香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产（可在7天内变现的流动资产）比率维持在（）以上。

不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而增加流动性风险，这反映了商业银行（）之间的关系。

下列不会影响商业银行资产负债期限结构的是（）。

（）属于零售性质的资金。

下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（）。

股票市场投资收益率上升，最可能会给银行造成（）风险。

香港金管局规定的法定流动资产比率为（）。

商业银行过去筹集的资金由于受到内外因素影响而发生不规则波动，从而对商业银行的价值产生冲击并引发相关损失的可能性被称为（）。

通过各种手段将违法所得合法化的行为属于（）。

在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。（）

反洗钱有三项主要制度：客户身份识别制度，客户身份资料和交易记录保存制度，大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。（）

反洗钱制度处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。（）

建立健全反洗钱内部控制制度，商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。商业银行应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。（）

反洗钱制度处于核心地位的是客户身份识别制度。（）

可操作性是指商业银行制定的反洗钱内控度应完整地覆盖反洗钱法律法规、监管要求及自律规则的各项要求。（）

通过各种手段将违法所得合法化的行为属于（）。

下列有关反洗钱的重要意义，不正确的是（）

洗钱犯罪危胁国家安全、破坏社会稳定、扰乱经济和金融正常运行，已成为世界各国及国际社会面临的一大公害，是世界经济血脉上的一颗毒瘤，必须严厉打击。下列不属于洗钱罪的主要危害的是（）

我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。（）

下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（）。

我国反洗钱监管体制的总体特点为“一部门主管、多部门配合”。其中，多部门配合是指（）等有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

下列关于我国反洗钱监管体制的表述，不正确的是（）。

商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监督、检查。

下列关于我国反洗钱监管体制的表述，最不恰当的是（）。

反洗钱国际组织及许多国家都将反恐怖融资纳入反洗钱工作范畴。下面关于恐怖融资的表述不正确的是（）。

商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础和核心地位的制度分别是（）。

商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础核心地位的制度分别是（）

在我国，负责接收、分析全国大额和可疑交易报告向有关部门移交可疑交易线索的金融情报机构是（）

下列关于洗钱、恐怖融资、扩散融资的区别，表述最不恰当的是（）。

银监会及其派出机构必要时可指定具备相应资质的外部审计机构对商业银行执行信息科技审计或相关检查。